バックテストスコアって何?

バックテストスコアとは?

バックテストの結果から、EAの成績を定量的に判断できるよう設計した指標です。

バックテストスコアのベースとなるのはEAがもたらす年利です。

これに加えてバックテスト毎の設定の違いを加味して算出しています。

設定の違いとは、例えばテスト期間、スプレッド、モデリング品質などです。

これらの設定の違いは、一定の規則によりバックテストスコアへ反映されます。

これによりどんな設定のバックテストであっても、平等に評価できる指標を目指しています。

 

詳しい計算方法についてはこちらの記事に記載があります。

バックテストスコアの計算方法【バージョン1.0】

 

バックテストスコアの目的

第三者によるフォワードテストが公開されていないEAや、フォワードテストの期間がまだ短いEAの判断基準を目指しています。

最近はあまり見かけなくなりましたが、以前はEAが売れる毎に価格を釣り上げていくことを予告した販売方法で、購買者の買いを煽る売り方が見られました。

こうなると購買者はフォワードテストの期間を十分待つことはできず、バックテストの成績だけで判断しなくてはいけなくなります。

もちろんそれで良いEAであれば問題はありませんが、焦って買った挙句にフォワードがズタズタになるケースもありました。

 

こうした事態を避けるためにも、バックテストからでもEAの性能を評価できる指標が必要と感じました。

 

プロフィットファクターに代わる指標を目指して

EAの成績を評価する有名な指標に、プロフィットファクター(以下PF)があります。

PFは、その分かりやすさでメジャーな指標となりましたが、次第にその欠点も浮き彫りになってきています。

PFが高いからといって必ずしも良いEAとはいえません(カーブフィッティングの可能性)。

また、PFが高いEAが低いEAより儲かるとは必ずしもいえません(取引回数の影響)。

 

今ではPFの値をそのまま鵜呑みにすることはできず、扱いにくい指標となってしまいました。

そこでPFに代わる、一目でEAの性能を評価できる指標を目指してバックテストスコアを開発しています。