一番高価なEAシリーズ第3弾「SpeedScalpingEx」のバックテストスコアを評価

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Gogojungleで一番高価な価格設定、10万円で販売されている「EdelWeiss」、「誠スキャル」、「SpeedScalpingEx」の3つを検証してきました。

いよいよラストとなる今回は「SpeedScalpingEx」のバックテストスコアを検証してみました。

SpeedScalpingEx
スキャルピング用EA

 

バックテストスコア評価

スコア計算日 2018/08/07 スコアバージョン 1.00
名称 SpeedScalpingEx
期間 2017.03.01 – 2017.09.30
通貨ペア USDJPY 時間足 M15
モデリング品質 61.97% スプレッド 5
純益 965.5 総取引数 601
ポジション数 2 平均数量 0.18745424
最大ドローダウン 434.3 勝率 81.03%
バックテストスコア 0

 

結果はまさかの0点です。

フォワードテストの成績が悪かったので、あまり期待はしていませんでしたが。

0点となった原因を解説していきます。

 

収益をあげていないわけではない

バックテストスコアの計算の仕様上、スコアが0やマイナスの値になることはありえます。

スプレッドによる補正をかけたあとの純益が0だったり、マイナスになったりすると、バックテストスコアも0以下の数値になります。

 

しかしSpeedScalpingExの場合は純益が965.5ありますので、全然収益をあげていないというわけではありません。

バックテストの品質面でのマイナス評価が多すぎて結果が0点となった結果でした。

 

短すぎるテスト期間

テスト期間は2017年3月1日から2017年9月30日までと、僅か7ヶ月しかありませんでした。

いや、さすがに短すぎですね。

これが最大のマイナスポイントです。

 

純益と必要証拠金の関係だけでみると実はバックテストスコアは13点あるのですが、期間が短すぎたことでスコアは0点まで下がっています。

 

modify数も多い

modify処理はティック毎のタイミングで行われることが多いので、バックテストスコアでは頻繁なmodifyは減点対象です。

ティックが動く頻度は業者の違いに影響を受けやすいですし、MT4のバックテストでは一定のアルゴリズムで生成されたティックデータで検証するため、実際の値動きとは異なります。

そのためティックのタイミングで取引するmodifyが多いEAはスコアが小さくなるよう補正をかけています。

 

SpeedScalpingExはmodifyによる注文変更も頻繁に行っています。

1回の取引当たり約20回のmodify数であり、減点対象となっています。

これがテスト期間に次ぐ2番目に大きな減点項目となっております。

小数点以下を切り捨てないと、テスト期間の時点ではバックテストスコアは0.76点なのですが、ここから更に0.39点まで下がっています。

 

同じく10万円で販売されているEdelWeissもテスト期間は短かったですが、EdelWeissはmodify数が多すぎてバックテストファイルが大きくなりすぎたため意図的に短く設定した可能性がありました。

SpeedScalpingExも頻繁にmodifyをするEAなので、もしかするとEdelWeissと同じ理由で短くした可能性はあります。

しかしそれにしても7ヶ月というテスト期間は短すぎると感じます。

 

その他の質も低い

その他の評価項目として、モデリング品質と総取引数があります。

 

モデリング品質は最高90%のところ、61.97%と中途半端な品質です。

やはりこれも減点対象となります。

テスト期間が短い分、モデリング品質は高い値を出しやすいはずなのですが、残念な値となっています。

 

総取引数も601回と少なめです。

これはテスト期間の短さも原因になっています。

ある程度取引回数がないと純益等の値の信用性が薄れますので、総取引数はテスト期間に関係なく一定の回数を必要としています。

 

モデリング品質による減点と、総取引数による減点を加えると、バックテストスコアは限りなく0点に近い結果となりました。

 

バックテストの質が低いことがフォワードの結果を説明している

このSpeedScalpingExですが、バックテストだと数週間程度の落ち込みはあるものの、7ヶ月のテスト期間では概ね右肩上がりでした。

しかしGogojungleのフォワードテストではほぼ右肩下がりと芳しくない結果となっています。

 

これは、バックテストスコアの得点が13点から0点まで落ち込んだように、バックテスト自体の品質が悪いことが原因でしょう。

品質の悪いバックテストがどんなに右肩上がりであったとしても、フォワードでは結果を出せないことの証明ではないかと思いました。

 

総括

10万円で売られている高価なEAのバックテストスコア評価もいよいよラストとなりました。

これまでに評価したEdelWeiss、誠スキャル共に価格の割にバックテストスコアはイマイチな成績でした。

今回のSpeedScalpingExも結果はやはりイマイチでした。

なんと10万円で売られている3本のEAの内、2件は0点という結果となりました。

 

EAを購入される際は、決して価格では決めないでください。

価格が高いからといって、成績が良いということはありません。

しっかりとバックテスト・フォワードテスト等で成績を確認してからにしましょう。

EdelWeiss、誠スキャル、SpeedScalpingExを評価したことで、EAは販売価格じゃないということが読者の皆さんにも伝わったのではないかと思います。

 

SpeedScalpingEx
スキャルピング用EA

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