ドローダウンランキング1位のEA、「WAVE for USDJPY」のバックテストスコアを検証

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今回はGogojungleの最大ドローダウンランキングから、1位のWAVE for USDJPYを検証してみました。

最大ドローダウンが小さいとバックテストスコア的には高評価に繋がりますので、そういう意味で期待のできるEAです。

 

WAVE For USDJPY
10万円スタート10年間利益5億円超えUSDJPY版EA

 

バックテストスコア評価

スコア計算日 2018/08/09 スコアバージョン 1.00
名称 WAVE for USDJPY
期間 2010.01.01 – 2016.12.31
通貨ペア USDJPY 時間足 M1
モデリング品質 25% スプレッド 8
純益 1531960 総取引数 6657
ポジション数 4 平均数量 0.1
最大ドローダウン 5850 勝率 68.78%
バックテストスコア 33

 

ドローダウンが小さいEAということで期待をしていたEAですが、結果は33点と上々の得点です。

見事期待に答えてくれた結果でした。

 

以下、評価のポイントと減点ポイントの解説です。

 

ドローダウンの小ささが高得点のポイント

最大4ポジション保有するEAでありながら、最大ドローダウンは5850円と驚きの狭さです。

SLは5pipsと狭めに設定されていますが、連敗数は最大で7回と少ないため、ドローダウンも小さく抑えられているのだと思います。

最大ドローダウンが少なかったため、必要証拠金も4ポジションの割に少額に収まり、高いスコアへと繋がっていました。

 

スプレッドとテスト期間が減点要因

WAVE for USDJPYではスプレッド8でのテストでしたが、バックテストスコアの計算ではUSDJPYはスプレッド10を基準としています。

そのためこのスプレッドの差分だけ損益を減らす処理をしており、これが減点要因となっています。

ただしこのEAはSLが5pipsとかなり狭いので、実際にバックテストのスプレッドを変えたときの影響は、バックテストスコアのスプレッド補正の影響よりも大きいのではないかと予想しています。

幸いWAVE for USDJPYにはエントリー時の最大スプレッドを設定できるパラメーターがありますので、0.8pips以内でだけ取引できる設定にして運用するのをオススメします。

 

テスト期間は7年分と、バックテストスコアの基準としている10年よりも少々短めでした。

この点が一番の減点要因となっています。

もし10年でテストしても同等の成績であれば、バックテストスコアは更に伸びることとなります。

そういった点でまだ伸び代のあるEAです。

 

フォワードのブレは複利のせい?

ドローダウンが小さいだけあり、バックテストの損益曲線は恐ろしくキレイですが、フォワードテストの損益曲線は多少ブレのある右肩上がりのようです。

これはフォワードテストが複利計算で運用されているためではないかと仮説を立ててみました。

 

WAVE for USDJPYには複利機能が搭載されております。

バックテストは単利での取引結果でしたが、フォワードテストでは複利で取引しています。

複利にしている分、負けたときのブレ幅が大きくなっているのではと感じました。

 

総括

最大ドローダウンランキング1位だけあって、かなりの高スコアとなりました。

フォワードテストでも好調に右肩上がりのEAできていますが、販売本数は17本と意外とあまり売れてないEAです。(2018/08/09時点)

ちょっと掘り出し物を見つけた気分になりました(笑)

 

WAVE For USDJPY
10万円スタート10年間利益5億円超えUSDJPY版EA

 

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