シロクマの集大成!「White Bear Z USDJPY」のバックテストスコアを検証

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以前に検証したWhite Bear V3に続き、今回はWhite Bear Zを検証します。

White Bear Zは現在USDJPY版とEURJPY版が販売されていますが、フォワード成績の良かったUSDJPYについて検証します。

 

ちなみにV3の検証記事はこちらです。

伝説の人気EA「Forex White Bear V3」のバックテストスコアを検証

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/08/10 スコアバージョン 1.00
名称 White Bear Z USDJPY
期間 2011.06.13 – 2014.08.20
通貨ペア USDJPY 時間足 M5
モデリング品質 90% スプレッド 8
純益 3549.41 総取引数 498
ポジション数 3 平均数量 0.19514056
最大ドローダウン 472.46 勝率 84.74%
バックテストスコア 1

 

結果は1点と、フォワードテストでキレイな右肩上がりを出している割には、かなり低い得点となりました。
その原因を考察します。

 

取引期間の短さが低スコアの原因

White Bear Z USDJPYの取引期間は、3年強とかなり短めです。

これがバックテストスコアを下げる要因となっていました。

また、これは取引期間が少ないので仕方が無いのですが、総取引回数も498回と少なめです。

これにより、バックテストスコアは本来の値よりもグッと落ち込んでいます。

 

もし10年でバックテストしても同様の成績が出せるのであれば、バックテストスコアは10以上になっていたでしょう。

 

バックテストスコアが低い=悪いEAとは限らない

バックテストスコアはあくまでバックテストだけでEAを判断することを目的とした指標です。

第三者によるフォワードテストが公表されていないものや、フォワードテストの期間が短い場合の判断指標を目指しています。

信頼性の低い要素が多いバックテストほど、バックテストスコアは小さく評価されるよう設計しています。

バックテストスコアでは、疑わしきは罰せよがモットーです。

 

これまで検証してきたEAには、テスト期間が短いとか、モデリング品質が悪いといった理由で、本来の成績より低評価が付けられているものが多々あります。

今回検証したWhite Bear Z USDJPYもその類で、テスト期間の短さと取引回数の少なさから低評価となっています。

しかし逆に考えると、品質面が理由で低評価になったEAは、その点さえ改善すればバックテストスコアは劇的に改善する可能性があります。

つまり、伸び代があるということです。

 

もちろんテスト期間を長くしたら通用しないEAもあるわけで、そういうEAはバックテストの品質面を改善してもバックテストスコアは伸びません。

テスト期間を伸ばしたり、より精度の高いバックテストを行ったときに、成績が良くなるか悪くなるかはやってみないとわかりません。

結果が分からないなら、悪かったと想定してスコアを出しておこうというのがバックテストスコアの考え方です。

 

ただ、このWhite Bear Z USDJPYに関しては、フォワードテストで非常に長い期間キレイな右肩上がりを実現しています。

このことから、もし10年以上の長い期間でバックテストしたとしても、成績を維持できているのではないかと思います。

 

総括

今回はWhite Bear Z USDJPYの検証を紹介しました。

White Bear Z USDJPYのバックテスト期間は非常に短いため、バックテストスコアには計算の仕組み上、低い得点となってしまいました。

バックテストスコアは開発者の性格を反映した疑り深い指標なのです。

 

しかしこのEAは既にフォワードテストで成績を証明できているので、疑う必要は無いのかもしれません。

バックテストスコアの得点以上に稼げるEAといえるでしょう。

 

White Bear Z USDJPY
2016年 fx-on 売れ筋No.1 EA! シロクマの集大成!

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2 thoughts on “シロクマの集大成!「White Bear Z USDJPY」のバックテストスコアを検証

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