マイナー通貨を取引する「EA_Midnight_Koala」のバックテストスコアを検証

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今回はちょっと変わった通貨ペアで取引するEA、「EA_Midnight_Koala」の検証をしてみました。

AUDCADで取引するEAは珍しいですね。

ちなみに私は今まで一度も取引したことのない通貨ペアです(笑)

 

EA_Midnight_Koala
夜行性のコアラをイメージしました

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/08/14 スコアバージョン 1.00
名称 EA_Midnight_Koala
期間 2005.01.01 – 2018.07.24
通貨ペア AUDCAD 時間足 M5
モデリング品質 89.99% スプレッド 15
純益 23296.67 総取引数 8440
ポジション数 3 平均数量 0.1
最大ドローダウン 872.21 勝率 91.85%
バックテストスコア -11

 

今回初のマイナススコアとなりました。

原因を説明します。

 

マイナスの原因はスプレッド

開発者毎にバラバラなスプレッド設定に対応するため、バックテストスコアでは通貨ペアごとに基準スプレッドを設けてます。

基準スプレッドとバックテスト時のスプレッドの差分に応じて純益に補正を加えることで、なるべく公平な評価をしようというアプローチを行っています。

EA_Midnight_Koalaが取引するAUDCADはマイナー通貨ペアということで、基準スプレッドがかなり広めに設定されています。

 

AUDCADの基準スプレッドが60、バックテストのスプレッドが15なので、差分が45(=4.5pips)ほどある状況です。

1取引毎に4.5pips分のマイナス補正をかけているので、純益がマイナスとなってしまいバックテストスコアもマイナス値となった結果です。

 

基準スプレッドは特定のMT4会社が公開しているスプレッドを元に、その値を2倍して計算しています。

2倍しているのは約定時の滑りや指標発表・朝などの広がった時間帯を考慮しての処置です。

各通貨ペア毎の基準スプレッドは下記の記事に記載しています。

スプレッドによる影響とバックテストスコアの対処

 

AUDCADは比較的スプレッドが広いので、基準スプレッドが広めです。

一方でEA_Midnight_Koalaがテストに使用したスプレッドは1.5pipsと比較的狭めです。

基準スプレッドの元にしたFXTF2.9pips、OANDAですと1.7〜3.0pips程度の幅です。

EA_Midnight_KoalaにはXMモードというXMでの取引に対応したモードがあるようですが、XMもAUDCADのスプレッドは平均3pipsとバックテスト時に使用した設定より広めのようです。

 

参考値

参考までに、もし基準スプレッドがもっと狭かったらどんな得点だったのかを計算してみました。

基準スプレッド 50: 1点

基準スプレッド 40: 13点

基準スプレッド 30: 24点

 

基準スプレッドの今後を考えさせられた

今回結果がマイナスになったのは、基準スプレッドが広かったからですが、そもそも基準スプレッドがこの値でいいのかという問題もあります。

この点は今後の検討課題に加えさせていただきます。

今の2倍して求める方式ですと、元々のスプレッドが広いマイナー通貨ペアは不利です。

 

しかしマイナー通貨の方が経験上滑りは大きいと考えています。

私が昔OANDA JapanでEURDKKをポジっていた頃は、何もない時間帯でも100pipsの滑りは当たり前でした。

マイナー通貨は取引量が少ないので、こういったことが起きやすいのかと思います。

 

後書き

バックテストスコアは現在の計算式で完成とは考えておらず、今後も継続的に改良予定です。

今回の結果は改良ポイントについて色々と考えさせられる内容でした。

 

1回の利益が小さめのEAですので、スプレッドの影響は大きそうですが、今後どうなるのでしょうか?

個人的に今後の動向を注目したいEAです。

 

EA_Midnight_Koala
夜行性のコアラをイメージしました

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