勝率99%超えのEA、その名も「99%」のバックテストスコアを検証

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とても気になる名前のEAが販売されていたので今回の検証に選んでみました。

 

 

 

その名は「99%」

 

 

 

名前の由来は勝率が99%を超えているからとのことです。

そんな高勝率EAのバックテストスコアは如何なものか検証してみました。

 

99%
エントリー精度を極めた高勝率EAの完成形

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/08/15 スコアバージョン 1.00
名称 99%
期間 2005.01.10 – 2018.06.08
通貨ペア USDJPY 時間足 M5
モデリング品質 89.99% スプレッド 5
純益 1233000 総取引数 344
ポジション数 1 平均数量 1
最大ドローダウン 137000 勝率 99.13%
バックテストスコア 2

 

結果は2点と、高勝率のわりに伸びない結果でした。

原因を解説します。

 

取引回数が極めて少ない

99%は2005年1月から2018年6月までの約14年5ヶ月に渡ってバックテストされています。

テスト期間は非常に長いですが、一方で取引回数は344回と非常に少なめです。

1年に25〜26回程度の取引と考えると、取引回数の少なさが伝わるかもしれません。

 

99%は1回の利益が小さめのEAです。

仮に1年間全て利食いだったとしても、その合計は100pipsを少し超える程度です。

このため純益が伸びず、バックテストスコアも伸びませんでした。

 

 

 

気になった点

以下バックテストスコアとは関係ありませんが、このEAの性質で気になった点です。

 

フォワードを好調と考えてよいのか?

2018/08/15現在、フォワードテストでは5回取引して5回勝っており、勝率は100%です。

数値や損益グラフを見ると一見良さそうな成績に感じますが、はたして本当にそうなのか疑問に感じました。

 

このEAはTPが5pips、SLが100pipsで固定です。

TP/SLが固定なのは、バックテストの独特なカクカクとした損益曲線を見ても明らかです。

実際にはこのTP/SLにスプレッドを加味した数値が実際のTP/SLとなっています。

 

スプレッドが0.5pipsだと、TPは5 – 0.5 = 4.5pipsとなり、SLは100 + 0.5pips = 100.5pipsとなります。

 

TPが4.5pipsでSLが100.5pipsということは、24回取引して23回以上が勝ち取引でないと利益は出ません。

23回中、2回以上の損切りがあれば収益はマイナスです。

約95.7%がこのEAの損益分岐点となります。

 

現在は5回の取引で5回とも勝っていますが、今後更に18回勝つまでの間に1回でも損切りになると、損益は一気にマイナスとなります。

そう考えると現在の5回取引して勝率100%は、安心できる数値では無いように感じます。

 

スプレッドの影響が大きそうだが?

狭い値幅を取りに行くEAですので、スプレッドが成績に与える影響は大きそうです。

スプレッドが広がるほどTPが狭く、SLが広くなるTP/SL計算のため、スプレッドが広がっても勝率に影響は無いのかもしれません。

しかし利食いした際の利益は確実に減りますので、収益を出すのに必要な勝率は95.7%よりも更に高くなりそうです。

 

取引履歴を見ると朝方のスプレッドが広がる時間帯も取引しています。

この点がフォワード成績にどのような影響を与えるか気になるところです。

 

パラメーターに最大スプレッドを設定できる項目があるので、このパラメーターをタイトに設定することが必須に感じました。

 

 

 

後書き

何かの記事で書きましたが、取引回数が少ないほど高勝率のEAや高プロフィットファクターのEAは作りやすいです。

私は成績の良いEAが全然作れませんが、取引回数が1回でよければ勝率100%のEAを3分以内に作れる自信があります。

勝率やプロフィットファクターの高さを売り文句にしているEAがあったら、取引回数に注目するといいかなと思います。

もし勝率が高くても、他のEAと比べて取引回数が少ないとちょっと怪しい成績です。

 

99%
エントリー精度を極めた高勝率EAの完成形

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