懐かしの人気EA「EGOIST (USDJPY)」のバックテストスコアを検証

Pocket
LINEで送る

Gogojungleの最大ドローダウンランキングを眺めていたら、懐かしいEAを発見しました。

そのEAの名前はEGOIST (USDJPY)です。

 

私の記憶が確かなら、EGOISTは2014年後半〜2015年前半にかけて人気だったEAです。

Gogojungle(当時はfx-onでしたが)の販売実績でも1位になったことのあるEAです。

 

そんな懐かしのEGOISTを検証してみました。

 

EGOIST (USDJPY)
トレンド追従型のシンプルなEAです

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/08/18 スコアバージョン 1.00
名称 EGOIST (USDJPY)
期間 2005.01.01 – 2015.12.31
通貨ペア USDJPY 時間足 M5
モデリング品質 0% スプレッド 15
純益 23143.74 総取引数 8129
ポジション数 10 平均数量 0.1
最大ドローダウン 1055.99 勝率 68.42%
バックテストスコア 2

 

 

 

始値のみでのバックテスト

MT4のバックテストは精度別に3種類のテスト方法がありますが、EGOISTはその中でも一番粗い「始値のみ」でテストされています。

そのためモデリング品質はn/aとなっており、これがバックテストスコアへ悪影響を与えています。

 

EGOISTのフォワードテストを見ると、5分足の始値のタイミングでエントリーすることが多いようです。

そのため開発者としては、「始値のみ」のバックテストで十分との考え方なのかもしれません。

エントリーに関しては始値のみで良いかもしれませんが、EGOISTにはストップロスが設定されています。

ストップロスになるタイミングは始値のタイミングとは限りません。

多くの場合はローソク足の形成中にストップロスにかかります。

そのため、エントリーが始値のタイミングのみのEAであっても、ストップロスやテイクプロフィットを設定しているEAでは一番精度の高い「全ティック」でテストするのが理想です。

バックテストスコアの算出式では上記のような考えが基礎になっているため、始値でエントリーするEAであってもモデリング品質に準じてバックテストスコアを下げる補正をかけています。

 

仮にモデリング品質90%のバックテストで同等の成績であれば、バックテストスコアは20点でした。

 

 

 

広めのスプレッドでテストされている

EGOISTはUSDJPYで取引するEAですが、バックテストのスプレッドをみると15(=1.5pips)とかなり広めのスプレッドでテストされていました。

バックテストスコアの計算では、USDJPYはスプレッド10を基準としておりますが、この基準スプレッドよりも広めの設定です。

 

そのためEGOISTの純益にスプレッド分の差分だけ補正をかけ、テスト結果の純益よりも大きな数値をスコア計算に使用しています。

この点がスコアを押し上げる要素となっております。

 

 

 

後書き

今回はちょっと懐かしいEAを検証に選んでみました。

私が必死にMQL4を勉強していた2014年〜2015年に活躍したEAは、なんだか他のEAよりも思い入れが強いです。

 

一時期、一世を風靡したEGOISTは、その後ドローダウンを起こして人気が落ち着きました。

ランキングから消えてからは私も全然チェックしておりませんでした。

しかしその後もゆっくりとですが損失をカバーし続けていたようです。

今では2015年のドローダウンも全て回復して、順調に利益を伸ばしているようです。

 

バックテストを見ても、半年程度のドローダウンや、1年ぐらいの停滞はありますが、トータルでは右肩上がりとなっています。

今見るとフォワードも同じような動きなのですね。

長い目で見ると利益を出してくれそうなEAです。

 

EGOIST (USDJPY)
トレンド追従型のシンプルなEAです

 

 

Pocket
LINEで送る

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)