Gogojungle人気2位の「MultiLogicShot_EA」のバックテストスコアを検証

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Gogojungleの人気商品ランキングにて、現在2位の人気を誇る「MultiLogicShot_EA」のバックテストスコアを検証してみました。(2018/08/21時点)

 

MultiLogicShot_EA
複数の通貨ペアとエントリー・決済ロジックの組合せから安定した利益を生み出すEA

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/08/21 スコアバージョン 1.00
名称 MultiLogicShot_EA
期間 2005.01.01 – 2018.01.01
通貨ペア USDJPY 時間足 M5
モデリング品質 89.99% スプレッド 10
純益 1658452 総取引数 3779
ポジション数 2 平均数量 0.3
最大ドローダウン 117984.7 勝率 91.93%
バックテストスコア 8

 

MultiLogicShot_EAはUSDJPY、GBPUSD、EURUSDの3通貨ペアで稼働できるEAです。

作者としては3通貨ペアで同時運用することでリスクを軽減し、安定した成績を実現することを目的としています。

 

しかし、Gogojungeの仕様上公開できるバックテストは1つである関係上、MultiLogicShot_EAのバックテストはUSDJPYのみ公開となっています。

そのためバックテストスコアの成績もUSDJPYのみでの結果となります。

 

 

 

分割決済による決済ロジック

MultiLogicShot_EAのバックテストで特徴的だったのが、その決済ロジックです。

MultiLogicShot_EAでは分割決済を採用しており、決済のためのロジックが3種類あるそうです。

分割決済に対応するため、設定したロット数の3倍の値でエントリーします。

例えば0.1ロットで設定したなら、1回の取引でエントリーするのは0.3ロットになります。

この0.3ロットを、3種類の決済ロジックが0.1ロットずつ決済していきます。

SLにかかった場合は、一気に0.3ロット決済されたり、0.2ロット決済されることもあります。

 

MultiLogicShot_EAは同時に2ポジション保有するため、0.1ロットの設定で最大0.6ロット保有する場合があります。

もし3通貨ペアで運用するのであればロット数は更に3倍になるため、0.1ロットの設定でも1.8ロットが必要です。

 

 

 

必要証拠金が少し多めだった

MultiLogicShot_EAは全体的に悪い点の少ないバックテストでしたが、強いて言えば必要証拠金が少し多めでした。

今回はUSDJPYのみのバックテストを使った結果でしたが、3通貨ペアで運用した際にはもっと改善されそうではあります。

 

USDJPYの最大ドローダウンが117,984.7であるのに対し、作者が公開しているReportMangerで合成された3通貨ペアでの最大ドローダウンは158,009.66でした。

3通貨ペアとなって取引数量が3倍になったにもかかわらず、最大ドローダウンは約34%の上昇に抑えられています。

これは1つの通貨ペアが負けたときにも、別の通貨ペアがカバーするなどしてドローダウンを抑えた結果かと思います。

 

3通貨ペアで運用した場合の成績は、USDJPYのみの8点よりも上の成績になりそうです。

 

 

 

後書き

バックテストスコアの計算はReportMagerで合成されたバックテストにはまだ対応していないため、多通貨ペアでの運用を売りにしたEAの成績は正しく測れないという弱点があります。

今回検証したMultiLogicShot_EAも3通貨ペアでの運用を売りにしたタイプでしたが、USDJPYのみでの成績となってしまいました。

3通貨ペアで運用した際の成績は、もう少し高い得点になりそうです。

 

MultiLogicShot_EA
複数の通貨ペアとエントリー・決済ロジックの組合せから安定した利益を生み出すEA

 

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