収益率が好調な新着EA「CycleTrapCCI2018」を検証

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今日はGogojungleの新着EAから「CycleTrapCCI2018」のバックテストスコアを検証してみました。

数日前に新着EAの中から収益率が最も好調なFX Sniperを検証しましたが、現在はCycleTrapCCI2018が新着EAの収益率1位となっています。(2018/08/24時点)

 

ちなみにFX Sniperの記事はこちら↓

新着EAの中でも成績好調な「FX Sniper」のバックテストスコアを検証

 

CycleTrapCCI2018
CCIを使用した損小利大なストラテジー。2005〜2017の13年間のヒストリカルデータを使って最適化。最大1ポジ仕様。

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/08/24 スコアバージョン 1.00
名称 CycleTrapCCI2018
期間 2005.01.01 – 2017.12.31
通貨ペア GBPJPY 時間足 H1
モデリング品質 0% スプレッド 20
純益 11269.23 総取引数 624
ポジション数 1 平均数量 0.1
最大ドローダウン 1270.73 勝率 44.07%
バックテストスコア 1

 

 

 

取引回数が少ない

CycleTrapCCI2018の取引回数は、13年のテスト期間で624回と比較的少なめです。

平均すると1年間に48回、1ヶ月に4回程度の取引頻度です。

取引回数が少ないため、純益があまり伸びませんでした。

 

ポジション数が1つで、ドローダウンも小さいため、必要証拠金は少なめで済むEAですが、純益が少ないためバックテストスコアが伸びませんでした。

 

 

 

モデリング品質が低い

CycleTrapCCI2018はコントロールポイントでテストされているため、モデリング品質がn/aとなっています。

このためバックテスト結果の成績の信頼性が下がり、バックテストスコアも下がる結果となりました。

もしモデリング品質が最高の90%で同等の成績であれば、バックテストスコアは14点でした。

 

CycleTrapCCI2018の成績を見極めるには、長めのフォワードテストで成績を見てみる必要がありそうです。

長めのフォワードテストでもバックテストと大差無い成績であれば、モデリング品質の件は問題なしと考えて良さそうです。

 

 

 

後書き

CycleTrapCCI2018はバックテストの勝率は約44%ですが、フォワード成績は現在勝率83%とかなり好調です。

現在は成績が上振れしている感じですね。

バックテストの損益曲線を見た感じも、多少成績に波のありそうなEAです。

 

このように成績が上振れした時、このままEAを動かし続けていいものか悩みます。

動かしていると近々負けそうな気がしてしまい、損切りを過ぎてからまた動かそうかとか考えてしまうんですよね。

皆さんはこういう時、どう判断しているのか気になります。

 

CycleTrapCCI2018
CCIを使用した損小利大なストラテジー。2005〜2017の13年間のヒストリカルデータを使って最適化。最大1ポジ仕様。

 

 

 

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