早朝時間専用EA「Scal_USDJPY_Morning_Edition」のバックテストスコアを検証

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早朝時間の取引を想定して作られたEA、「Scal_USDJPY_Morning_Edition」のバックテストスコアを検証してみました。

「Scal_USDJPY_Morning_Edition」の元となった「Scal_USDJPY」は現在までに1,600本以上売れている超人気EAです。

人気のあるEAだけに、バックテストスコアにも期待ができそうです。

 

Scal_USDJPY_Morning_Edition
早朝時間専用のScal_USDJPYです

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/08/25 スコアバージョン 1.00
名称 Scal_USDJPY_Morning_Edition
期間 2000.01.01 – 2018.06.05
通貨ペア USDJPY 時間足 M5
モデリング品質 89.97% スプレッド 15
純益 20403.07 総取引数 4848
ポジション数 3 平均数量 0.1
最大ドローダウン 1083.8 勝率 97.44%
バックテストスコア 24

 

 

 

広めのスプレッドが加点要素

USDJPYのテストでスプレッド15と、広めの設定でテストされております。

スプレッド15(=1.5pips)は、バックテストスコアがUSDJPYの基準としているスプレッド10よりも広めの設定です。

このため差分の0.5pips分成績を加点しております。

 

スプレッド以外の項目にも減点となる要素がなかったため、高得点を実現できています。

 

 

 

朝の取引とスプレッド

先程広めのスプレッドが加点要素となったと説明しましたが、この点について実はちょっと引っかかっております。

 

というのも、このEAは早朝の時間帯に限定して取引するEAです。
早朝の時間帯はスプレッドが広がる時間帯でもあるため、広めのスプレッドだからといって加点して考えて良いものかという不安があります。

 

基準スプレッドはスプレッドの広がりや約定時の滑りを考慮して、標準時のスプレッドを2倍して設定しております。

このため多少のスプレッドの広がりには耐性があります。

しかし早朝の時間帯のスプレッドの広がりは、2倍以上になることが多い気がします。

 

この件、ちゃんとしたデータがあると良いのですが、エビデンスとなるデータはありません。

来週ちょっと計測してみたいと思います。

 

早朝のスプレッドの広がりを考えると、スプレッド15は安心できる設定ではないかもしれません。

そう考えると、実際のEAの成績はバックテストスコアの値よりももう少し下がりそうに感じます。

 

 

 

後書き

特定の時間帯に焦点を当てた取引手法は結構存在します。

早朝、仲値、欧州時間、NY時間、ロンドンフィックスなどなど…

私の知り合いにも、日本時間の仲値を狙った取引で稼いでいるトレーダーがいます。

 

今回紹介したScal_USDJPY_Morning_Editionは早朝に焦点を当てたEAでした。

 

早朝の時間帯の取引はスプレッドが広がるため、通常のEAと同じ計算方法でいいのか考えさせられる結果となりました。

バックテストスコアでは早朝の時間帯の取引がどれくらいの割合を占めているかまでは判断していないのですが、ちょっと調べてみるのも面白いかなと思いました。

 

Scal_USDJPY_Morning_Edition
早朝時間専用のScal_USDJPYです

 

 

 

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