3通貨ペアで運用可能な「3本の矢」のバックテストスコアを検証

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Gogojungleにて人気商品ランキング9位、収益率ランキング4位と成績好調な「3本の矢」を検証してみました。

「3本の矢」は、人気のEA開発者CYさんのEAです。

CYさんのEAって何だか独特な名前が多いですね。

 

3本の矢
稀有な3つの通貨ペアでほぼ毎日自動売買を楽しめる。通貨ペアリスクの分散と共に取引の少ない高勝率EAと併用で資金効率化

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/08/26 スコアバージョン 1.00
名称 3本の矢
期間 2005.01.01 – 2018.04.30
通貨ペア EURJPY 時間足 M15
モデリング品質 89.97% スプレッド 10
純益 10426000 総取引数 2655
ポジション数 1 平均数量 1
最大ドローダウン 605700 勝率 52.54%
バックテストスコア 30

 

 

 

3通貨ペアで取引するEA

結果は30点とかなり高得点でしたが、実は3本の矢は3通貨ペアでの運用が可能なEAです。

Gogojungleに掲載できるバックテストが1つな関係で、今回の検証はEURJPYのみでのスコアになります。

 

商品説明を読んだ印象として、3通貨ペアでカバーし合うようなポートフォリオを目的に作られたEAには感じませんでした。

どちらかと言うと、作ったEAが3通貨ペアで運用可能だったように読んでいて感じました。

しかし実際には、3つの通貨ペアで運用した場合2005〜2017年まで年単位で負け無しとのことですので、ポートフォリオとしての効果もあるのかもしれません。

(各通貨ペア単体の結果が分からないので何とも言えませんが)

 

3通貨ペアでの運用にポートフォリオ効果を期待できるのなら、最大ドローダウンが抑えられてバックテストスコアも30を超えてくる可能性があります。

 

 

 

減点となったのはスプレッド

3本の矢はスプレッド10でテストされていました。

バックテストスコアではEURJPYの基準スプレッドを15に設定しているので、差分のスプレッド5だけ減点となりました。

 

ちなみに作者のCYさんが公表している他2通貨のバックテストでも、スプレッドは10でテストされています。

バックテストスコアでは、GBPJPYは20、AUDJPYは15を基準スプレッドとしています。

そのため仮に他2通貨ペアのテスト結果を検証したとしても、スプレッドによる減点は発生します。

 

 

 

再現性はどうなのか?

バックテストスコアと直接関係ありませんが、再現性に関するレビューが気になりました。

というのも、比較的好調なフォワード成績に比べてレビューの評価が平均2.5とあまり良くはなかったのです。

レビューを読んでみると、フォワードの結果と実取引の結果が違うなど、再現性に関するレビューがありました。

もしかすると、口座ごとの値動きの違いをモロに受けるEAなのかもしれません。

 

 

後書き

口座ごとの値動きの違いへの対応はEA開発者なら誰もが頭を悩ませるところだと思います。

内部でテクニカル指標をたくさん使用していると、その分値動きによる違いを受けやすいのかなと思います。

決まった時刻にエントリー・決済でもすればズレはなくなりますが、それで利益を出すのは難しいです。

たしか昔検証したことがあって、0.1pipsとか0.2pipsくらいであれば可能ですが、スプレッド10(=1pips)では無理だったと記憶しています。

 

 

ちなみにですが、今回の記事でバックテストスコアの検証記事が30件目となりました。

それもあって名前に3のつくEAを検証に選んでみたところ、バックテストスコアもまさかの30点でした。

 

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