「Lucky EA」のバックテストスコアを検証

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今月発売開始された新着商品の中から、「Lucky EA」のバックテストスコアを検証してみました。

5万円と少し高めの値段設定ながら、すでに11本売れているEAです。

収益率ランキングで13位、人気商品ランキングで33位という成績です。

 

Lucky EA
1年間運用で約3000万円の利益!! PF:8.09 勝率:81.04% 利益重視の場合での取引です。

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/08/27 スコアバージョン 1.0
名称 Lucky EA
期間 2017.01.01 – 2018.06.30
通貨ペア USDJPY 時間足 M5
モデリング品質 90% スプレッド 23
純益 308026.78 総取引数 1139
ポジション数 13 平均数量 1.2085953
最大ドローダウン 110485.78 勝率 80.6%
バックテストスコア 7

 

 

 

13ポジションのナンピンマーチン

キレイな右肩上がりのフォワード成績を誇るLucky EAですが、バックテストを見てみるとそれ以上にキレイな成績になっています。

このキレイな右肩上がりを実現しているのが、ナンピンマーチン手法です。

取引数量が変動するEAはバックテストの損益グラフに緑色で取引数量を表す棒グラフが表示されるのでわかりやすいですね。

 

相場が逆行した場合、最大13ポジションを保有します。

1回のナンピン毎に、前回の1.2倍のロット数でポジションを保有します。

全ポジションの合計損益が所定の利益になったタイミングで全決済する仕組みです。

 

ナンピンマーチンは非常に簡単に右肩上がりのEAを作れるロジックですが、必要証拠金がかさむというデメリットがあります。

年間の収益率をベースに考えているバックテストスコアにおいては、必要証拠金の増加はスコアの減少を意味します。

高い純益を獲得したLucky EAですが、収益率の観点からは良い成績とはなりませんでした。

 

 

 

取引期間が短いのが減点要因

ストップロスの入っていないナンピンマーチンEAが負けるときは、強制ロスカットによる決済です。

一度強制ロスカットになると余剰資金が無くなり、追加入金をしない限り次はもっと早く負けます。

そのため、ナンピンマーチンEAにとっては強制ロスカットにどれだけなりにくいかが重要となります。

 

Lucky EAのテスト期間は約1年半と、非常に短めの期間です。

このテスト期間を耐えたくらいでは、個人的にはナンピンマーチンEAを安心して動かす気になれません。

 

バックテストスコアが基準としているテスト期間にも満たないため、最大の減点要素となっています。

 

 

 

最大5ロットはどの設定の場合?

商品の説明には最大ロット数5ロットとありますが、バックテストを分析すると最大24.25ロット保有していました。

バックテストは初期ロットが0.5ロットでしたので、最大ロット数が5ろっとになるのは0.1ロットの設定の場合です。

四捨五入の誤差が入ってくるの多少変わりますが、初期ロットの50倍のロット数保有すると考えておくと良さそうです。

 

 

 

後書き

いつも検証するEAを選ぶときはGogojungleを徘徊して目についたEAを選んでいます。

EAを選ぶ段階では取引ロジックは考えていないのですが、今回またもナンピンマーチンEAの検証となりました。

これだけ遭遇するということは、それだけナンピンマーチンEAが多いということでしょうか?

 

冒頭で5万円の値段設定が少し高めと書きましたが、EAの値段ってだいぶ下がってきましたね。

3, 4年前は2万円台で安い方で、3万以上や4万以上が主流でしたが、今は2万円しないものが多い気がします。

一説によると、ねこ博士の登場が販売価格の低下に繋がったのだとか。

ランキング上位の出品者が低価格で販売していたら、他の出品者も価格を合わせずにはいられないということでしょうか?

EAを使う側にとっては嬉しい限りです。

 

Lucky EA
1年間運用で約3000万円の利益!! PF:8.09 勝率:81.04% 利益重視の場合での取引です。

 

 

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