「Tomo_Wing_EX_TS」のバックテストスコアを検証

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今日は「Tomo_Wing_EX_TS」のバックテストスコアを検証してみました。

開発者のゲンさんはかなり昔からGogojungleにEAを出品されている方です。

ゲンさんのEAを検証するのはこれが初めてです。

 

Tomo_Wing_EX_TS
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バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/08/28 スコアバージョン 1.0
名称 Tomo_Wing_EX_TS
期間 2010.01.01 – 2016.12.31
通貨ペア EURUSD 時間足 H1
モデリング品質 90% スプレッド 5
純益 19379135 総取引数 6735
ポジション数 5 平均数量 0.43067558
最大ドローダウン 1451766.2 勝率 43.82%
バックテストスコア 28

 

 

スプレッドとテスト期間が減点ポイント

Tomo_Wing_EX_TSにはバックテストスコアが減点となる要素が2つありました。

 

1つ目はスプレッドです。

スプレッドが5(=0.5pips)と狭めの設定でテストされていたのが減点ポイントとなっております。

この点はバックテストスコアの基準スプレッド10に合わせて減点補正をおこなっております。

 

もう1つの減点要素はバックテストのテスト期間です。

テスト期間が2010年〜2016年の7年間と、バックテストスコアが基準にしている10年に満たなかったため、不足している期間に応じて減点補正をかけております。

 

 

独特なポジション管理

Tomo_Wing_EX_TSのバックテストを見ていると、ポジション管理が独特だなと感じました。

 

まず取引数量ですが、0.2ロットでのエントリーと0.6ロットの2パターンがあります。

SLになった次のエントリーは0.6ロットでエントリーし、損失のカバーを試みるマーチン手法です。

 

ポジション数は最大5ポジションですので、最大で0.6 ✕ 5 = 3.0ロット保有する場合があります。

両建てを行うロジックのため、5ポジション保有しても買いが3ポジ、売りが2ポジだったりします。

 

エントリーのタイミングを見ると、立て続けに2つポジションを持つことが多いです。

ほとんどの場合は同時に保有した2ポジションは同時に決済されることが多いようですが、稀に別々のタイミングで決済されることがあります。

分割決済の代わりに分割エントリーしているということでしょうか?

 

マーチンゲール、ナンピン、両建て、分割エントリーと、ポジションに関する処理が豊富で、複雑で独特なロジックだなと感じました。

 

 

 

後書き

今回紹介したEAは両建てで取引を行うロジックでした。

検証していて気づいたのですがバックテストスコアの計算では両建てを考慮しておりませんでした。

Tomo_Wing_EX_TSのように売りと買いの合計が3.0ロットだと、買いだけで3.0ロットのときよりも証拠金は抑えられます。

証拠金が抑えられればバックテストスコアは上がります。

そういう意味では現在の計算式は両建てEAに厳しい内容でした。

 

近々計算式をバージョン1.1に更新予定ですので、両建てのEAも考慮した計算式にしたいです。

 

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