人気の出始めた新着EA「Prospect_FX_AUDNZD」のバックテストスコアを検証

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一昨日発売されたばかりの新着EA「Prospect_FX_AUDNZD」のバックテストスコアを検証してみました。

フォワードテストが好調なこともあり、今朝の時点ですでに12本売れているようです。

 

Prospect_FX_AUDNZD
AUD/NZDのスキャル的なデイトレ・スイングです。大き目の利益を狙います。

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/08/31 スコアバージョン 1.1
名称 Prospect_FX_AUDNZD
期間 2015.01.05 – 2018.08.10
通貨ペア AUDNZD 時間足 M15
モデリング品質 90% スプレッド 20
純益 17442.95 総取引数 2727
ポジション数 10 平均数量 0.1
最大ドローダウン 1563.56 勝率 82.43%
バックテストスコア 8

 

 

今日からバージョン1.1での計算結果となっております。

 

 

 

10ポジションでナンピンをおこなうEA

Prospect_FX_AUDNZDはナンピンしていくタイプのEAです。

コツコツドカンタイプと言ってもいいかもしれませんが、ドカンはの幅は比較的小さめです。

1回のドカンが致命傷になることはありません。

 

それぞれのポジションにSLが入っているため、全て損切りとなっても損失を限定できています。

 

 

 

テスト期間とスプレッドが減点要素

バックテストに目を向けると、テスト期間が2015年からと短めです。

また、スプレッドが20とAUDNZDにしては狭めの設定でした。

この2点が減点要素となり、スコアが伸びませんでした。

 

 

 

バージョン1.0の場合の成績は?

計算方法を変えて間もないので、バックテストスコア8点がどの程度なのか比較がしにくいと思います。

そこでバージョン1.0でのバックテストスコアも計算しました。

バージョン1.0で計算した結果は5点という成績でした。

 

バージョン1.1は必要証拠金の計算方法が変わった関係で、1.0よりも高めのスコアになります。

EAにもよりますが、目安としては1.1は1.0よりも約1.5倍のスコアとなります。

 

 

 

フォワードは一見よく見えるが…

現在フォワードテストの成績はキレイな右肩上がりに見えます。

しかしこれはフォワード期間が短いためにまだドカンが一度も来ていないからです。

もう少しフォワード期間が経てば違った成績になってくるでしょう。

 

 

 

トレーリングストップは機能しているのか?

パラメーターを見るとトレーリングストップを使用しているようです。

商品説明にもトレーリングストップに関するパラメーターの説明があります。

 

しかしバックテストを見てみると、一度も注文変更をしていないようです。

トレーリングストップは正しく機能できているのでしょうか?

 

もしかすると注文変更は行わず、プログラム内部で価格を保持しつづけて決済するタイプかもしれません。

しかしこのタイプの場合、結構面倒なプログラムを作成しなくてはいけません。

一番簡単な方法は適当な外部変数を用意して、そこに決済価格を代入するパターンです。

しかしこのパターンですと、MT4の再起動時などに外部変数が初期化され、これまでに保持していた価格が消えてしまいます。

初期化時にエントリーから現在までの価格をチェックしてリカバリーすれば解決しますが、結構手間のかかる処理です。

 

グローバル変数に保存する方法もあります。

この方法は作るのが簡単ですが、グローバル変数は他のプログラムから影響を受ける可能性もありますし、突然リセットされることもあるので、賢明な開発者は決済価格などの重要な情報の保持に使用しないかと思います。

 

他にはファイルに書き出す方法もあります。

この方法はユーザーが意図的にファイルを削除したり修正したりしない限り大丈夫です。

他のプログラムの影響を受ける可能性はありますが、ファイル名、ディレクトリ名に注意していれば影響は無いと言えるでしょう。

処理を作るのがちょっと手間なのが欠点です。

 

 

ちょっと脱線しましたが、バックテストの取引履歴に目を向けてみると、ポジションを1ヶ月以上保有しているタイミングもあるようです。

しかも300pips以上の利食いです。

トレーリングストップを使用していて1ヶ月以上保有はちょっと考えにくく、トレーリングストップが正しく動いていないのではないかと感じました。(もしくはバックテストで一部のヒストリカルデータがごっそり抜け落ちているか?)

 

 

 

後書き

ナンピンしていくコツコツドカンタイプの割に、損失を限定できていて面白いロジックだなと感じたEAでした。

 

一方で、トレーリングストップの件は疑問が残っております。

出品者の開発スキルには少々不安があります。

 

Prospect_FX_AUDNZD
AUD/NZDのスキャル的なデイトレ・スイングです。大き目の利益を狙います。

 

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