ちょっと気になったバックテスト – 【 泡沫の夢V6】のバックテストスコアを検証

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Gogojungleの新着EAをチェックしていたら、ちょっと気になったEAがありました。

【泡沫の夢V6】というEAです。

今日はこのEAを検証してみたいと思います。

 

泡沫の夢V6
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バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/09/08 スコアバージョン 1.1
名称 泡沫の夢V6
期間 2018.01.01 – 2018.09.01
通貨ペア USDJPY 時間足 D1
モデリング品質 63.18% スプレッド 10
純益 2202.2 総取引数 1765
ポジション数 3 平均数量 0.1
最大ドローダウン 176.79 勝率 75.01%
バックテストスコア 1

 

 

 

加工されたバックテストファイル

私がこのEAを気になった理由は、バックテストが加工されていたためです。

 

バックテストファイルを見ていると、取引件数と取引毎の連番が歯抜けになっています。

エントリー時と決済時でSLが変わっているので、modify部分の取引を消したのだと思われます。

 

おそらくですが、Gogojungleにバックテストファイルをアップロードする際、ファイルサイズの制限にかかったのでmodify部分を削除してファイルサイズを減らしたのでしょう。

1,765回の取引で100,000回以上modifyが発生している計算ですので、ブローカー毎の値動きの違いによって成績がかなり左右されそうです。

 

成績を良く見せるための加工ではないと思いますが、印象が悪くなるのでGogojungleのシステム改善に期待したいところです。

 

 

 

品質の低いバックテスト

バックテスト自体は全体的に品質が低めです。

バックテスト期間は8ヶ月と、1年にも満たない短期間です。

モデリング品質も63.18%と低めの品質となっています。

バックテストスコアが基準としている品質水準に達していないため、バックテストスコアも低下しています。

 

 

 

カーブフィッティングの疑いあり

品質面での減点を加えていない状態では、バックテストスコアはなんと210以上の得点でした。

これはこれまで検証してきたEAの中でもトップレベルの水準です。

ここまでの値を出すには、かなりのカーブフィッティングをおこなっている可能性があります。

 

実際にフォワードではほぼ右肩下がりとなっていて、バックテスト通りの成績をだせていません。

 

 

 

後書き

今回検証した【泡沫の夢V6】は成績の良いEAではありませんが、バックテストファイルが気になったので紹介してみました。

作者のブログを読むと、開発を始めたばかりのようですので、今後良くなっていくのを期待したいです。

 

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