トレンドロジックとレンジロジックを融合した「EA_final_max_w_mix」のバックテストスコアを検証

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今日はGogojungleの人気商品から、「EA_final_max_w_mix」を検証してみます。

ずっとランキングに入っているEAですので、前々から検証しようと思っていたEAですが、ねこ博士のEAばかり検証するのもどうかと思い保留しておりました。

ねこ博士の出品数が凄まじいので、ねこ博士のEA検証記事が増えてしまうのは仕方ないですけどね。

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/09/11 スコアバージョン 1.1
名称 EA_final_max_w_mix
期間 2005.01.01 – 2018.04.01
通貨ペア GBPUSD 時間足 M15
モデリング品質 0% スプレッド 15
純益 16118.55 総取引数 5302
ポジション数 3 平均数量 0.1
最大ドローダウン 842.3 勝率 91.72%
バックテストスコア 3

 

 

 

モデリング品質の低さが影響

EA_final_max_w_mixのバックテストは一番精度の低い「始値のみ」の設定で実施されており、そのためモデリング品質も最低のn/aと表記されています。

モデリング品質に応じてバックテストスコアも下げる補正が掛かりますので、得点が伸びなかった結果です。

 

EA_final_max_w_mixの開発者ねこ博士は、他のEAではモデリング品質90%でテストできている方なのですが、何か意図するものがあったのでしょうか?

 

始値のタイミングでエントリー・決済するEAであったとしても、TP/SLを設定している場合には始値以外のタイミングで決済されることがあります。

その際の取引を正しく検証するためにも、一番精度の高い「全ティック」での検証が望ましいです。

 

 

 

トレンドとレンジの2つのロジックを融合したEA

EA_final_max_w_mixの特徴として、トレンドロジックとレンジロジックの2つのロジックがミックスされたEAとなっています。

これによりトレンド相場でもレンジ相場でも利益を積み重ねていく仕組みです。

 

EA_final_max_w_mixのように1つのEAに複数の取引ロジックを搭載する手法は、EA開発者なら経験があるのではないでしょうか?

この方法のメリットとしては、収益が増える・取引回数が増えるといったことがあります。

ただしこの方法で取引回数を増やした場合、果たして信頼性の高いEAになるのかは疑問があります。

例えば通算取引回数が10回のトレンドロジックと、通算取引回数が10,000回の取引ロジックがあったとき、この2つをミックスして取引回数10,010回のEAを作成したとします。

一見十分な取引回数があって信頼性の高いEAに感じますが、上記の場合トレンドロジック自体の取引回数は10回しかなく、トレンドロジックは十分な回数の検証がされているとは言い難いかもしれません。

 

実際上記のようなEAを作った場合にどうなるのかは分かりませんが、ふと不安に感じました。

複数のロジックをミックスしてEAを作成した場合は、開発者がそれぞれのロジックの成績を公表してくれると利用者は安心できるかもしれませんね。

 

EA_final_max_w_mixは2つのロジックで5,000回以上の取引回数があるので、上記のような心配は不要かと思います。

トレンドロジックのみでの稼働や、レンジロジックのみでの稼働も可能なので、利用者が自分で調べることも可能です。

 

 

 

後書き

複数ロジックを搭載したEAの検証方法に少し疑問を持つきっかけとなりました。

とはいっても、バックテストからいくつのロジックで取引しているとか、それぞれが何回取引しているとかまで算出するのは不可能ですので、どうしようもない部分かなと感じております。

 

出品者としては自分のEAのロジックを公表することに抵抗があるかもしれませんが、いくつのロジックを使っているかや、それぞれの成績まで公表してくれると信頼感は高まるのかなと感じております。

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