Oval Prime FXさんの【Japanese RED】のバックテストスコアを検証

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昨日Twitterで検証して欲しいEAのリクエストがありました。

今日はリクエストにお答えして【Japanese RED】のバックテストスコアを検証したいと思います。

【Japanese RED】はOval Prime FXさんが出品しているEAのようです。

Oval Primeさんといえば、ロビンスカップで3位に輝いたお方です。

 

【Japanese RED】
秀逸な3つマルチコアロジックの融合

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/09/11 スコアバージョン 1.1
名称 【Japanese RED】
期間 2011.01.01 – 2017.12.31
通貨ペア USDJPY 時間足 M15
モデリング品質 90% スプレッド 5
純益 1384676.4 総取引数 8385
ポジション数 5 平均数量 0.2
最大ドローダウン 372500.72 勝率 38.12%
バックテストスコア 4

 

 

 

ドローダウンが多めか?

【Japanese RED】のバックテストスコアは今ひとつ伸びなかった結果です。

その理由の1つとして、最大ドローダウンが少し多めかなと感じました。

バックテストの損益曲線を見てもらうと、けっこうバラツキの大きくて安定していないのが分かると思います。

 

例えば昨日検証したEA_final_max_w_mixは0.1ロット運用の3ポジで最大ドローダウンが842.3ドル(約93,000円)でした。

一昨日検証したBee_3_USDJPYは0.1ロット運用の6ポジで最大ドローダウンが57,490円でした。

一方【Japanese RED】は0.2ロット運用の5ポジで372,500円でした。

0.1ロット運用だとこの半分の数値だと考えると、186,250円となります。

テスト期間やポジション数の違いもありますが、EA_final_max_w_mixと比べると2倍、Bee_3_USDJPYと比べると3倍のドローダウンがある計算です。

 

バックテストスコアは運用に必要な資金に対する期待収益率が得点の根幹となっているため、最大ドローダウンが大きくなればなるほど、逆にバックテストスコアは小さくなっていきます。

 

 

 

その他のマイナス要因

まずテスト期間が7年間と、バックテストスコアが基準としている10年よりも短かったです。

また、テスト時のスプレッドが5ですので、バックテストスコアがUSDJPYの基準としているスプレッド10よりも狭い設定でした。

この2つに応じて得点に減点補正がされております。

 

商品説明のLPを見てみると、「13年安定するプロフィットファクター1.14を実現!」という記載と共に、とても成績の良さそうなバックテストが掲載されております。

字が潰れていて詳細は見えませんでしたが、これが13年分のバックテストだとすると、Gogojungleでもこちらを掲載した方が売れるのではないかと思いました。

13年のバックテストであれば、テスト期間による減点補正は発生しませんでした。

 

 

 

後書き

今回は初めて検証リクエストをいただいたEAの記事となりました。

検証して欲しいEAがあれば是非リクエストいただけると幸いです。

ただし、公開されているバックテストが古かったりすると私の検証ツールがエラー吐くので、たまに記事にできないEAもあります。

その点はご了承願います。

 

【Japanese RED】
秀逸な3つマルチコアロジックの融合

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