MultiLogicShot_T2のバックテストスコアを検証

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今日は、現在Gogojungleの人気商品ランキング1位の「MultiLogicShot_T2」を検証してみます。

「MultiLogicShot_T2」は以前検証した「MultiLogicShot_EA」の別通貨版EAになります。

 

Gogojungle人気2位の「MultiLogicShot_EA」のバックテストスコアを検証

 

以前紹介した「MultiLogicShot_EA」はUSDJPY, GBPUSD, EURUSDの3通貨ペアに対応していましたが、「MultiLogicShot_T2」はGBPJPY, EURJPY, AUDUSDの3通貨ペアに対応しております。

 

MultiLogicShot_T2
MultiLogicShot_EAの別通貨(EURJPY・GBPJPY・AUDUSD)バージョン

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/09/17 スコアバージョン 1.1
名称 MultiLogicShot_T2
期間 2005.01.01 – 2018.01.01
通貨ペア EURJPY 時間足 M5
モデリング品質 89.84% スプレッド 20
純益 1860815.5 総取引数 1724
ポジション数 2 平均数量 0.3
最大ドローダウン 118890.8 勝率 95.35%
バックテストスコア 7

 

 

 

広めのスプレッドでテスト

MultiLogicShot_T2のバックテストはスプレッド20でテストされています。

これはEURJPYの設定してはなかなか広めの設定で、バックテストスコアが基準としているEURJPYのスプレッド15よりも広めの設定です。

そのため純益の加算補正をした上でバックテストスコアが算出されています。

 

また、Gogojungleにアップロードしているバックテストファイルとは別に、開発者が3通貨ペアのバックテストを合成した成績を公開しています。

その中にはさらに広めのスプレッド30でテストされた成績も含まれておりますが、3pipsでもプラスの成績を維持できています。

 

 

 

3通貨ペアで運用可能なEA

MultiLogicShot_T2はGBPJPY, EURJPY, AUDUSDの3通貨ペアで運用可能なEAです。

Gogojungleで公開されていたバックテストはEURJPYのものでしたので、バックテストスコアもEURJPYのものとなります。

 

私の予想ですが、他の通貨ペアの成績は全く違ったものとなりそうです。

といいいますのも、EURJPY単体の取引回数は13年で約1,700回でしたが、3通貨ペアのバックテストを合成した結果では、総取引数が約10,800回でした。

EURJPYの1,700回を差し引くとGBPJPYとAUDUSDの2通貨ペアで9,100回取引していることになります。

そのためGBPJPYとAUDUSDの取引結果、バックテストスコアはEURJPYとだいぶ違う数値になるのではと予想しています。

 

また、開発者が公開している3通貨ペアの合成成績では、EURJPY単体のときよりもドローダウンが減少しています。

3通貨ペアで運用した場合はさらにバックテストスコアが上昇すると予想しています。

 

MultiLogicShot_T2
MultiLogicShot_EAの別通貨(EURJPY・GBPJPY・AUDUSD)バージョン

 

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