バックテスト評価スコアの導入

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MT4を使用しているトレーダーであれば、EA(エキスパートアドバイザー)をご存知かと思います。

稼働させるとプログラムされた条件に従って自動で取引をおこなってくれるアレです。

読者の中にはご自身でEAを制作されている方もいらっしゃるかもしれませんね。

このサイトはEAを使用している、もしくはこれから使ってみたいといった人向けのサイトです。

 

EAの選び方

さて、EAユーザーの皆さんはどんな基準でEAを選んでいますか?

 

ほとんどの方はまずバックテストの成績から良し悪しを判断してEAを選んでいるのではないでしょうか?

あるいは販売されているEAであれば、他の購入者の口コミや、フォワードテストでの成績も判断基準になります。

このサイトでは主にバックテストの成績に焦点を当てています。

バックテストを分析して、良いEAを選ぶのが目的です!

 

バックテストの見かたは人それぞれ

バックテストの成績で良し悪しを判断すると言っても、バックテストの見かたは人それぞれだと思います。

・純益が大きい

・PF(プロフィットファクター)が高い

・ドローダウンが少ない

・取引回数が多い

などなど

こういった情報を読み取って総合的に判断しているかと思います。

しかしこれが結構難しい作業です。

 

バックテストによるEAの判断を難しくしている要因として、「バックテストの条件がEA毎にバラバラ」ということが挙げられます。

バックテストの結果というのは、テスト期間が違ったり、スプレッドが違ったり、取引数量が違ったりと、テスト者によって設定がバラバラです。

スプレッドが狭ければその分成績が良くなります。

取引数量が多ければ純益が大きくなるのは当然です。

テスト期間が長ければ取引回数は多くなるでしょう。

 

もし全てのEAでバックテストの条件が統一されていれば、判断は今よりだいぶ楽になります。

しかし人によってバックテストの条件が異なるのは仕方がないことです。

世の中の全てのMT4ユーザーが常に1つの方針に従ってバックテストをするなどありえません。

 

バックテストスコアを作成

そこで、テスト時の設定における結果の違いを吸収・標準化し、直感的にEAを評価できる基準値が必要だと考えました。

こうして作成したのが「バックテストスコア」です。

ネーミングセンスが無い?よく言われます(笑)

 

難しいことは考えずに一つの数字だけ見て、良いEA、悪いEAが見分けられる。そんなことを目指して作成したのがバックテストスコアです。

バックテストを見比べて、単位期間あたりの取引回数とか、1Lot当たりの損益はどちらが大きいかなどに頭を悩ませる必要はなくなります。

これからはバックテストスコアの数字が大きいか小さいかだけを確認して、EAの良し悪しを判断できるようになると幸いです。

 

バックテストスコアは具体的な評価式を公開する予定です。

詳しい評価方法を知った上で、納得して使用してもらいたいからです。

 

まとめ

・バックテストはEA毎に条件がバラバラである

・バックテストを判断するのは難しい

・バックテストを標準化したバックテストスコアを作成する

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