「千紫万紅」のバックテストスコアを検証

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今日はGogojungleの人気商品ランキングの中から「千紫万紅」のバックテストスコアを検証してみました。

千紫万紅
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/09/22 スコアバージョン 1.1
名称 千紫万紅
期間 2006.08.01 – 2018.08.01
通貨ペア USDJPY 時間足 M5
モデリング品質 90% スプレッド 10
純益 109359.75 総取引数 3304
ポジション数 2 平均数量 1.2
最大ドローダウン 4574.36 勝率 73.09%
バックテストスコア 48

 

 

 

テストの品質は高く、減点要素が無い

千紫万紅のバックテストは、バックテストスコアが定めている水準を全てクリアしていました。

他のEAのバックテストは何かしら水準に達していない項目があり、減点補正をうけてスコアが下がりますが、千紫万紅はそれがなかったので高得点となりました。

 

 

 

2段階のバックテスト

千紫万紅は作成する際のバックテストの仕方が少し特徴的です。

12年の期間を10年と2年の2つに分け、まず10年でテストを実施し、その後2年でテストしてカーブフィッティングで無いことを確認する方法をとっています。

 

私が最初に買ったEA、「BandCross3 EURUSD」の作者、BandCrossさんもたしかこの方法でテストしていたと記憶しております。

 

ディープラーニングのテスト手法と似ています。

ディープラーニングではデータをランダムに訓練データとテストデータの2つに分けて、訓練データで学習をおこない、テストデータで性能を評価します。

全てのデータを訓練データに使ってしまうと、訓練データにだけ最適化されたシステムになってしまうので、訓練データに含まれていないテストデータを使って性能評価をおこないます。

 

 

 

後書き

本日紹介した「千紫万紅」ですが、私は学がないので読み方が分からずググりました(笑)

Google先生によると、「せんしばんこう」と読むようです。

 

千紫万紅
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認

 

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