「perfectDY」のバックテストスコアを検証

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今日の検証対象は「perfectDY」というEAを選んでみました。

人気が高いわけでも新着商品というわけでもありませんが、フォワードテストの成績が良さそうだったので検証対象に選んでみました。

 

perfectDY
超高勝率、低ドローダウン、ドル円5分足用EA

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/09/24 スコアバージョン 1.1
名称 perfectDY
期間 2005.01.01 – 2017.12.26
通貨ペア USDJPY 時間足 M5
モデリング品質 89.97% スプレッド 5
純益 8014.12 総取引数 1630
ポジション数 3 平均数量 0.1
最大ドローダウン 2166.58 勝率 99.39%
バックテストスコア 10

 

 

 

1回の利益が小さめ

perfectDYの取引は1回の利益が小さめです。

1年の取引回数が約125回程度ですので、年間の収益額があまり伸びませんでした。

バックテストスコアは収益率がベースになっているので、収益額が伸びないと得点も伸びません。

 

 

 

高勝率の理由

perfectDYの最大の特徴は非常に高い勝率です。

なんと勝率は99%を超えています。

13年のバックテストで損失を出したのは僅か10回でした。

 

しかしバックテストを見てみると、エントリーポイントが優れているから勝率が高いわけではないのが分かります。

 

まずポジションにストップロスが設定されていません。

基本的にTPで決済されるか、現在価格がエントリー価格よりも有利なレートのときにしか決済されません。

エントリー後にポジションが逆行した場合には、数ヶ月含み損を抱え続ける場合があります。

 

10回の損失のうち、2回はバックテスト終了時に保有していたポジションが強制決済されたための損失です。

バックテスト終了までに利益がでないかったために発生した損失です。

 

6回は売りポジションの決済時に起きた損失です。

これは利益がでるはずの価格で決済したが、スワップポイントの関係で合計マイナスとなったために発生した損失です。

損失を抑えるためにおこなった損切りでは無く、あくまで利益を出すつもりで決済した結果の出来事です。

 

残りの2回は買いポジションの決済時発生したものでしたが、ちょっと理由がよくわからない決済でした。

2つの損失には共通点があり、どちらも月曜日の0:00に発生した決済です。

週末もしくは週初めに何か特殊な処理があるのかもしれません。

 

この手のEAのポジションが損切りされる時は、強制ロスカットの時ですので証拠金の余力にはかなり気をつける必要があります。

 

perfectDY
超高勝率、低ドローダウン、ドル円5分足用EA

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