「Sunflower EURJPY」のバックテストスコアを検証

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本日は「Sunflowr EURJPY」のバックテストスコアを検証します。

現在フォワード成績が非常に綺麗な右肩上がりのEAです。

綺麗な右肩上がりですが、ナンピンマーチンロジックなどではなく、1ポジションで損切りもちゃんとできているEAです。

 

Sunflower EURJPY
ポートフォリオのお供に! デイトレEAのユーロ円版

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/10/01 スコアバージョン 1.1
名称 Sunflower EURJPY
期間 2005.01.10 – 2018.06.30
通貨ペア EURJPY 時間足 M5
モデリング品質 89.99% スプレッド 10
純益 8621.63 総取引数 1639
ポジション数 1 平均数量 0.1
最大ドローダウン 580.33 勝率 67.05%
バックテストスコア 36

 

 

 

バックテストの品質は上々

Sunflowr EURJPYのバックテストは、モデリング品質、テスト期間、取引回数ともにほぼ最高値でした。

スプレッドが基準値よりも少し狭い設定だったため、純益に減点補正をかけていますが、それ以外は問題ありませんでした。

 

 

 

始値のタイミングに取引されるロジック

Sunflowr EURJPYの取引はエントリーも決済も、ローソク足が確定して新しいローソク足に移ったタイミング(=始値のタイミング)で取引となります。

始値の情報というのはMT4のバックテストの中でも特に信頼性の高い価格情報です。

テスト時のティック毎の価格というのは、あくまでもMT4によって自動生成された価格であり、実際の価格とは異なる可能性がありますが、始値・終値・高値・安値の4本値に関しては実際の価格が使用されます。

この4本値の中でも、唯一始値はエントリー・決済のタイミングとして使用可能な価格です。

始値のタイミングで取引しているのでフォワードでもバックテスト通りの成績が期待できます。

 

Sunflowr EURJPYはTPとSLをセットしているので、TPもしくはSLで決済された場合は始値のタイミングで決済となりませんが、Sunflowr EURJPYのTP/SLは結構広めの設定ですので、ほとんどの場合は始値のタイミングで決済となります。

 

 

 

後書き

今回検証したSunflowr EURJPYではTP/SLを設定していますが、TP/SLは固定pipsではなく、エントリー価格に対する割合で設定されています。

このTP/SLの設定方法は他と違っていて面白いなと思いました。

 

長期のバックテストをしていると、通貨ペアのレートも結構変動してきます。

ドル円だと80円のときもあれば120円のときもあったりしますね。

固定pipsでTP/SLを設定すると、レートが80円でも120円でも同じ値幅で設定されてしまいますが、エントリー価格に対する割合で設定すると、レートが小さいときはTP/SLも狭くなり、レートが大きいときはTP/SLが広くなります。

Sunflowr EURJPYの実装を真似することで、レート変動によるボラティリティの変化に対応したEAが作れそうだなと感じたEAでした。

 

Sunflower EURJPY
ポートフォリオのお供に! デイトレEAのユーロ円版

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