「粉雪」のバックテストスコアを検証

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今日はねこ博士の「粉雪」のバックテストスコアを検証してみます。

人気出品者となったねこ博士ですが、私がねこ博士を知るきっかけになったEAが「粉雪」でした。

 

粉雪
降り積もる雪のように、着実に利益を積み重ねていきます

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/10/02 スコアバージョン 1.1
名称 粉雪
期間 2005.01.01 – 2018.01.01
通貨ペア EURUSD 時間足 M5
モデリング品質 89.88% スプレッド 10
純益 26366.18 総取引数 4730
ポジション数 4 平均数量 0.11849894
最大ドローダウン 1944.76 勝率 55.29%
バックテストスコア 24

 

 

 

バックテストの品質面は完璧

バックテストの品質面は、テスト期間・取引回数・モデリング品質と、どれもほぼ最高値です。

加えて、テスト時のスプレッドもバックテストスコアの基準値ですので、減点されるような項目が一切ないバックテストでした。

そのため高い得点となっています。

 

 

 

ナンピンマーチンロジック

粉雪の取引ロジックはナンピンマーチンに分類されます。

エントリーして利益が乗ればそのまま決済しますが、逆行した場合はナンピンします。

最大3回ナンピンし、合計で4ポジションまで保有することがあります。

取引数量はナンピンごとにロット数が増えるマーチン方式ですが、固定倍率でのマーチンではありません。

初期ロットが0.05ロットの場合は1回目のナンピンが0.15ロット、2回目のナンピンが0.25ロット、3回目のナンピンが0.5ロットとなり、4ポジションでの合計が0.95ロットとなります。

全ポジションの合計損益が、初期ロットの20pips相当の損益になると決済となります。

初期ロットが0.05ロットで円建ての場合は、1ドル114円とすると20pipsで1,140円ですので、全ポジションの合計損益がこの金額になると決済です。

毎回同じ金額で決済するため、バックテストもフォワードテストも傾きが一定の右肩上がりとなります。

 

 

 

損切りには注意

粉雪には損切り用のストップロスも設定されていますが、バックテスト・フォワードテストを通してこれまで一度もストップロスになったことはありません。

言い換えると、現在公開されているバックテスト・フォワードテストの成績には、損切りになったケースを一切含んでいません。

もし今後損切りが発生するようなことがあれば、ガラッと変わった成績になるというのは念頭に置いて運用する必要があるEAです。

 

ちなみにストップロスは初期エントリー価格から500pips逆行した価格に設定されています。

ナンピンポジションも初期エントリーと同じ価格がストップロスとなります。

粉雪は固定幅でナンピンするわけではないので、ナンピン幅が毎回ことなるため損失金額は状況によって変わりますが、目安としては初期ロットの8,000pips分になりそうです。

初期ロットが0.05で円建て講座、ドル円が114円ですと、456,000円くらいになる見込みです。

初期ロットを0.05ロットに設定して運用する場合は、上記の456,000円に加えて最大までナンピンした場合の0.95ロット分の証拠金を加えた金額で運用する必要があります。

レバレッジ25倍の口座ですと、100万円で0.05ロット運用が最低ラインといったところでしょうか。

それよりも低い金額で運用してしまうと、損切りを待たずして強制決済の可能性もあるので注意が必要です。

 

粉雪
降り積もる雪のように、着実に利益を積み重ねていきます

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