Gogojungle実現損益1位のBeatrice-07を評価してみた

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Gogojungleに出品されているEAのバックテストスコアを実際に算出してみました。

記念すべき第1回目は国内最大のEA販売サイトGogojungleにて実現損益1位に輝いているBeatrice-07です。(2018/07/31時点)

Beatrice-07
シストレ24 2015年度大賞受賞ストラテジー!※シストレ24はインヴァスト証券株式会社の商標です。

 

スコア計算結果

スコア計算日 2018/07/31 スコアバージョン 1.00
名称 Beatrice-07
期間 2010.01.02 – 2015.10.03
通貨ペア EURUSD 時間足 M30
モデリング品質 90% スプレッド 1
純益 44163.36 総取引数 1805
ポジション数 4 平均数量 0.1
最大ドローダウン 3542.39 勝率 50.03%
バックテストスコア 1

 

スコア計算結果は1点という結果になりました。

まだ他に比較対象が無いので1点といってもピンとこないですね。

年利1%の投資効率と考えるとイメージしやすいかもしれません。

私が行った事前の調査ではバックテストスコア50を超えるものもあったので、正直なところ点数としてはかなり低めな値です。

 

テスト期間がやや短め

バックテスト期間が2010年1月~2015年10月までと、約5年9ヶ月の長さでした。

バックテストスコアではテスト期間10年以上を最高評価としているので、テスト期間によって約半分程度の評価となっています。

もしバックテストが10年以上であれば、スコア3程度の評価でした。

 

スプレッドの設定が低かったのが最大の減点対象

Beatrice-07のバックテストはスプレッドが1point(=0.1pips)で実施されていました。

EURUSDは比較的スプレッドの狭い通貨ペアですが、0.1pipsで取引できる業者というのは中々ないと思います。

国内業者ですとOANDA JapanがEURUSD 04~0.5pips程度です。

スプレッド0.1pipsでの取引結果は現実的とは言えないため、バックテストスコアの計算でもに減点評価されています。

 

最大ポジション数は4が正しい?

Gogojungleのフォワード成績と比べて気になったのが最大ポジション数です。

バックテストの履歴を分析すると最大で4ポジションという結果でしたが、Gogojungleの表示では5ポジションという結果でした。

ちなみに製作者記載のポジション数は4ポジションのようです。

Gogojungleの西田ポジション数は実際にフォワード計測期間中に保有した最大数ですので、何らかの理由で5ポジションになったタイミングが合ったのかもしれません。

昔のバージョンは5ポジションだったとか、計測ミスの可能性もありますが、4ポジションを想定していたのに決済ロジックの不具合で5ポジションになっていたらちょっと嫌ですね。

その場合、もちろん既に不具合修正されていれば問題ないのですが…

 

ポジション数が多い = 必要証拠金もたくさん必要になりますので、その分バックテストスコアが下がる要因となります。

 

総評

Gogojungleの実現損益では直近のランキング1位の成績ですが、バックテストスコアの値は1点と奮わぬ結果となりました。

結局のところ実現損益は設定したロット数とポジション数次第でどうとでも見せられる結果なんだなと実感しました。

テスト期間が短かったことと、スプレッドの設定が狭かったのが不安要素であり、その分スコアが下がっていました。

しかし短期間で消えていくEAが多い中で、長期に渡って稼ぎ続けているEAですので、スコア以上のポテンシャルは持っているのだと感じます。

 

Beatrice-07
シストレ24 2015年度大賞受賞ストラテジー!※シストレ24はインヴァスト証券株式会社の商標です。

 

 

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