「Past Current System」のバックテストスコアを検証

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昨日は検証したいEAが見つからず、更新をサボってしまいました。

一晩たってGogojungleの人気商品ランキングを見てみたところ、いくつか見慣れぬEAがランクインしていました。

今日はその中から、現在人気6位の「Past Current System」を検証してみます。

 

Past Current System
過去からのデータからわかる今の予測!!

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/10/05 スコアバージョン 1.1
名称 Past Current System
期間 2000.01.01 – 2018.07.31
通貨ペア USDJPY 時間足 M5
モデリング品質 90% スプレッド 15
純益 21760.36 総取引数 10713
ポジション数 4 平均数量 0.1
最大ドローダウン 830.77 勝率 67%
バックテストスコア 44

 

 

 

品質面は問題なし

品質面で減点されるような項目は無く、それが高いバックテストスコアへと繋がっていました。

また、スプレッドに関してはむしろバックテストスコアの基準値よりも高く、加点補正が加わるほどでした。

 

 

片側2ポジションの両建てで最大4ポジション保有

Past Current Systemの商品ページでは両建てが「なし」と記載されていましたが、バックテストを解析したところ両建てしているポイントがありました。(2010年4月9日)

両建てが発生すると最大4ポジション保有する可能性のあるロジックですが、その場合は買いが2ポジション、売りが2ポジションですので、証拠金としては2ポジション分で足りそうです。

 

両建ての頻度は多くありませんが、バックテスト通りの成績を引き出すのであれば両建てが可能な口座で運用するのがベターかもしれません。

 

 

 

始値のタイミングで取引するEA

このサイトの記事でも何度か紹介していますが、始値のタイミングで取引するEAが一番実際の成績に近いと私は考えております。

Past Current SystemもこのタイプのEAです。

バックテストを見ると、5分刻みの時間でエントリー・決済が行われているのが分かります。

Past Current Systemは5分足で取引するEAで、尚且始値のタイミングで取引しているのでこのような結果のバックテストとなります。

 

 

 

後書き

始値のタイミングで取引しているEAを見分けるのは簡単で、EAが稼働している時間足刻みでエントリー・決済していればOKです。

5分足でテストしたEAであれば5分刻み(0:00, 0:05, 0:10, 0:15など)、15分足でテストしたEAであれば15分刻み(0:00, 0:15, 0:30, 0:45など)であれば始値で取引しています。

例外としてTPとSLによる決済は始値のタイミングでなくても決済されます。

ただし注意点としては、バックテストモデルが「始値のみ」だと全て始値での取引になってしまうので、この場合は判断ができないので気をつけましょう。

 

Past Current System
過去からのデータからわかる今の予測!!

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