「Yuragi AUDNZD」のバックテストスコアを検証

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今日は「Yuragi AUDNZD」を検証します。

発売開始間もないEAですが、現在までに3本売れたことで人気ランキング22位にランクインしたEAです。

 

Yuragi AUDNZD
ハイリスクなロジックは一切使用せず相場の揺らぎを捉えてエントリーを行う正攻法のデイトレ型EA YuragiシリーズのAUDNZD版

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/10/07 スコアバージョン 1.1
名称 Yuragi AUDNZD
期間 2005.01.01 – 2018.09.01
通貨ペア AUDNZD 時間足 M15
モデリング品質 89.97% スプレッド 20
純益 3747495.5 総取引数 8443
ポジション数 1 平均数量 0.1
最大ドローダウン 37508.89 勝率 77.18%
バックテストスコア -46

 

 

 

比較的シンプルなEA

Yuragi AUDNZDは1ポジションで取引するEAです。

TPは存在せず、内部ロジックによって利食いをおこないます。

SLは65pipsで固定となっており、パラメーターで変更可能です。

保有時間はそれほど長くなく、損切りもほとんどの場合は内部ロジックによる決済となります。

勝率も約77%と比較的高めです。

 

ポジション数が少なく、保有時間も短いので、使っていてストレスに感じることは少なそうに思います。

 

 

 

スプレッドが減点要素

Yuragi AUDNZDのバックテストはほとんどの水準をクリアしていましたが、スプレッドだけは水準に達しておりませんでした。

Yuragi AUDNZDはスプレッド20でテストされていましたが、バックテストスコアが定めるAUDNZDのスプレッドは90です。

スプレッド70(=7pips)ほど水準から離れた値でテストされておりますので、1回の取引ごとに7pips分の収益を減少させて計算しています。

これによって再計算された純益はマイナスの値となっており、バックテストスコアもマイナスの値となりました。

 

 

 

後書き

東京は昨日、今日と10月とは思えないほどの暑さが続いており、少々ダウン気味です。

 

GogojungleのEAを見ていると、マイナー通貨の中ではAUDNZDとAUDCADが多いように感じました。

しかしどのEAもEURJPYやAUDJPYと変わらないようなスプレッドでテストされており、バックテストスコアを計算するとマイナスになるケースが多いです。

トレンドがはっきりしてEAを作りやすいというのはあるのかもしれませんが、スプレッドを考慮するとマイナー通貨ペアで勝てるEAを作るのは難しいなと感じました。

 

Yuragi AUDNZD
ハイリスクなロジックは一切使用せず相場の揺らぎを捉えてエントリーを行う正攻法のデイトレ型EA YuragiシリーズのAUDNZD版

 

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