「Salamander USDJPY M5」のバックテストスコアを検証

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リクエストをいただいたので、今日は「Salamander USDJPY M5」のバックテストスコアを検証してみました。

 

Salamander USDJPY M5
高勝率・24時間型スキャル系EAです。

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/10/08 スコアバージョン 1.1
名称 Salamander USDJPY M5
期間 2005.01.01 – 2018.01.02
通貨ペア USDJPY 時間足 M5
モデリング品質 89.99% スプレッド 10
純益 54249.2 総取引数 979
ポジション数 3 平均数量 1
最大ドローダウン 2582.02 勝率 92.13%
バックテストスコア 23

 

 

 

これまで検証してきたEAの中では、ちょうど平均くらいの得点です。

 

 

 

テストの品質は水準をクリア

まずテストの品質面ですが、これはほぼ水準をクリアしていました。

モデリング品質が最大値でなく、総取引数がバックテストスコアの水準である1,000回にギリギリ届いていませんが、これはほぼ誤差の範囲内です。

スプレッドも10と、USDJPYのスプレッド水準をクリアしています。

このため品質面での減点はほとんどありませんでした。

 

 

 

最大ポジション数は3が正しい?

EAの販売ページに記載の内容では、最大ポジション数は2とあり、Gogojungleのフォワードテストでもこれまでの最大保有ポジションは2とあります。

しかしバックテストを解析してみると最大で3ポジション保有しているケースがありました。

2006年6月19日 18:10の取引がそうです。

売りポジションを1つ保有した状態で、買いポジションを2つエントリーしています。

 

両建てなので証拠金は2ポジション分で足りますが、3ポジション保有する可能性もあることは念頭に置いておいたほうがいいでしょう。

販売ページでも両建てありと記載されております。

 

 

 

取引頻度が少なめなEA

テストの品質も高く、勝率が90%超えと好成績なSalamander USDJPY M5ですが、バックテストスコアは平均並みでした。

バックテストスコアが伸びなかった原因として、取引回数の少なさが考えられます。

13年のバックテストで取引回数は979回です。

年に75回程度、月に約6回ほどの取引頻度です。

最大3ポジション保有するEAとしては少なめな取引回数です。

 

取引回数が少ないために純益が伸びず、年利も伸びないという結果です。

SLが120pips, TPが30pipsの損益比率で90%を超えているので、非常に優秀なエントリーポイントなのだと思いますが、エントリーポイントを吟味した結果取引回数が減っているのかと思います。

 

Salamander USDJPY M5
高勝率・24時間型スキャル系EAです。

 

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