「REAL_CLOSE」のバックテストスコアを検証

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本日は「REAL_CLOSE」のバックテストスコアを検証してみます。

REAL_CLOSEは無数に存在するナンピンマーチンEAの一つですが、損切りに関するロジックが他のナンピンマーチンEAと違っていて面白いEAでした。

 

REAL_CLOSE
損切りナンピンEA

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/10/16 スコアバージョン 1.1
名称 REAL_CLOSE
期間 2015.11.24 – 2017.03.17
通貨ペア USDJPY 時間足 M30
モデリング品質 0% スプレッド 2
純益 15028.89 総取引数 21372
ポジション数 24 平均数量 0.024553622
最大ドローダウン 7817.02 勝率 63.87%
バックテストスコア 0

 

 

 

他とは違ったナンピンマーチン

REAL_CLOSEは含み損を抱えたときにポジションを追加するナンピンロジックと、ポジション追加時に前のポジションよりも取引数量を増やすマーチンロジックを組み合わせた、いわゆるナンピンマーチンEAです。

ありふれたEAの一つと言えますが、損切りロジックが他のナンピンマーチンEAと違っていて面白いと感じました。

 

普通のナンピンマーチンEAは全ポジションの合計利益が一定の金額になったときに決済します。

このとき最初にエントリーしたポジションは損失かもしれませんが、後から大きなロットでエントリーしたポジションが損失をカバーしているので、合計での損益は必ずプラスで決済します。

そのため損失のある取引とはいえ、損切りとは言えない内容です。

 

REAL_CLOSEはそうではなく、レートが逆行した場合は損切りをおこないます。

ただし全てのポジションを一気に損切りするのではなく、先にエントリーした取引数量の少ないポジションを決済します。

ポジション数が少なくなったところで、新たに取引数量を増やしてナンピンをおこない、残ったポジションたちで合計損益が一定になったら決済する仕組みです。

もし更に逆行した場合は、また古いポジションを決済してナンピンマーチンを繰り返します。

全てのポジションではなく、一部のポジション、それも取引数量の少ないものを決済することで、損切り時の致命傷を避けるロジックとなっています。

 

 

 

ポジション数の計算は複雑

REAL_CLOSEのバックテストを解析してみましたが、マーチンによるロット数の規則性や、損切りで決済するポジション数の規則性がよく分からない内容でした。

 

例えば2016年4月の取引ですが、次のようなロット数の順でナンピンしています。

0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.08

0.02 0.02 0.03 0.04 0.07 0.15

0.03 0.03 0.04 0.04 0.13 0.24

0.05 0.05 0.06 0.06 0.20 0.40

0.07 0.07 0.08 0.08 0.15 0.30 0.40 0.60

0.09 0.09 0.10 0.12 0.30 0.70

0.10

 

 

なんとなくですが、6ポジション持つごとに一区切りとされていて、次の区切り(7ポジション目、13ポジション目…)へ移るごとにマーチンがリセットされているような感じです。

必ずしも6ポジションで一区切りではなさそうですが…

次の区切りに移った場合は、前の区切りよりも初回のロット数を増やしてスタートしているような感じです。

2つのマーチンが混在しているようなロット計算なのでしょうか?

ちょっと複雑で詳細までは解析するのが難しそうなロット管理です。

 

 

また、上の取引は3連続で損切りとなったケースですが、ポジションの決済方法も少し不可解です。

最初の損切りでは2〜6ポジション目の5ポジションが損切り決済。

2回目の損切りでは7〜12ポジション目の6ポジションが損切り決済。

3回目の損切りでは13〜18ポジション目の6ポジションが損切り決済となっていました。

損切り時に毎回6ポジションずつ決済されるのであればわかりやすいのですが、そうではないようです。

1回目の損切りで5ポジションしか決済されないのは初回エントリーポジションだから特別にスキップしているのか、あるいはただのバグなのか…

もしくは損切りするポジション数も損切り回数とともに増えていくようなロジックなのか…

バックテストからはそのロジックを特定することができませんでした。

 

不明点が多く、運用する場合の資金配分の計算が難しそうなEAです。

 

 

 

バックテストの品質の低さが減点

REAL_CLOSEのバックテストはモデリング品質が最低の水準です。

一番制度の高い「全ティック」でテストされていますが、一番精度の低い「始値のみ」でテストしたときと変わらないようなモデリング品質でした。

この点が最大の減点要素です。

 

さらにテスト期間も短めで、1年半にも満たない長さです。

この点も減点要素となり、モデリング品質の低さと合わせてバックテストスコアが0まで下がる結果となりました。

 

REAL_CLOSE
損切りナンピンEA

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