「吹雪」のバックテストスコアを検証

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今日は「吹雪」のバックテストスコアを検証してみます。

2年以上前に発売されたEAで、EAの中では比較的古い部類のEAです。

Gogojungleの人気商品ランキングにランクインしてきていたので目に付き、検証対象に選んでみました。

 

吹雪
【高頻度トレードによる安定収益EA】

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/10/22 スコアバージョン 1.1
名称 吹雪
期間 2005.01.01 – 2018.01.01
通貨ペア EURUSD 時間足 M5
モデリング品質 89.88% スプレッド 10
純益 22619.16 総取引数 7555
ポジション数 4 平均数量 0.11386499
最大ドローダウン 1693.25 勝率 68.75%
バックテストスコア 22

 

 

 

高頻度トレード版粉雪

「吹雪」は製作者ねこ博士が開発した「粉雪」の高頻度トレード版となっています。

「粉雪」については、以前このサイトでも検証しました。

「粉雪」のバックテストスコアを検証

 

ほぼ同じくらいのバックテスト期間の中で、「粉雪」の取引回数は4,730回ですが、「吹雪」は7,555回と取引が多めとなっております。

 

取引数は「粉雪」よりも多いですが、純益は「粉雪」に劣っています。

一方でドローダウンは「吹雪」のほうが小さく抑えられています。

なぜこのような結果になっているのかというと、「吹雪」は単純に取引頻度を増やしただけでなく、1取引ごとの平均利益を小さくしています。

「粉雪」が平均16.41の利益に対して、「吹雪」は平均8.1ですので、1回の利食いごとの利益は約半分になっています。

これにより「粉雪」よりも勝率が向上し、最大ドローダウンも抑えることができましたが、純益も伸びなかったというわけです。

 

 

 

テストの品質は不備なし

実績のある開発者の出品しているEAだけあり、バックテストの品質は文句無しでした。

取引期間、取引回数、スプレッドなどすべての面でバックテストスコアの水準満たしておりました。

 

 

 

取引モードを選択可能

「粉雪」をベースに作られた「吹雪」ですが、パラメーターの設定により「粉雪」と同等の取引が実現可能です。

「粉雪」もパラメーターの設定により「吹雪」と同等の取引を実現可能ですので、どちらか一方を購入すれば大丈夫そうです。

 

 

 

損切り時のリスクを別途検討する必要あり

「吹雪」も「粉雪」と同じくナンピンマーチンで取引するEAです。

「吹雪」も「粉雪」と同様に、バックテスト・フォワードテストを通してこれまで一度もストップロスになったことはありません。

そのため、現在公開されているバックテスト・フォワードテストの成績は、損切りにならなかった場合の成績であり、バックテストスコアも損切りがなかった場合の得点です。

そのため実際の期待値はバックテストスコアが示す数値よりも小さい値となることを意識して運用する必要があります。

 

吹雪
【高頻度トレードによる安定収益EA】

 

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