「歩 EURUSD」のバックテストスコアを検証

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今日はGogojungleの人気商品ランキング7位にランクインしていた「歩 EURUSD」のバックテストスコアを検証してみました。

 

歩 EURUSD
最大ストップロス9pips!高頻度トレードによる高収益を狙うEA

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/10/29 スコアバージョン 1.1
名称 歩 EURUSD
期間 2013.01.01 – 2018.10.01
通貨ペア EURUSD 時間足 M5
モデリング品質 90% スプレッド 8
純益 2900.75 総取引数 5259
ポジション数 5 平均数量 0.1
最大ドローダウン 301.1 勝率 67.86%
バックテストスコア 6

 

 

 

ストップロス9pips

「歩 EURUSD」の取引で特徴的なのはストップロスの狭さです。

僅か9pipsで設定されているため、損切りになったとしても損失は軽微です。

そのため最大ドローダウンを抑えることに成功しており、これがバックテストスコア的にプラス要因として働いております。

 

ただしストップロスが狭い分、スプレッドの影響は大きそうです。

スプレッドが広いときにエントリーしてしまうとあっという間にストップロスとなりそうです。

「歩 EURUSD」はスプレッド8でテストされておりますが、早朝の時間帯や指標発表時はこれよりも広がる可能性があります。

こういったスプレッドの広い時間帯を避けるため、パラメーターのMaxSpreadを適切に設定して運用する必要がありそうです。

 

 

 

狭い幅のナンピン

「歩 EURUSD」はナンピンを行うEAで、最大5ポジション保有します。

損切り幅が9pipsで設定している状態でのナンピンですので、その間隔は非常に狭いです。

1pips未満の逆行でもナンピンすることが多々あり、中には0.1pipsの逆行でもエントリーしている箇所もあります。

 

ナンピンロジックによりポジション数が増えたため必要証拠金も多くなり、資金効率が低下しております。

これによりバックテストスコアが下がった結果です。

 

 

 

テスト期間が短い

概ねバックテストスコアの定める基準を満たしている「歩 EURUSD」ですが、バックテスト期間に関しては基準を大きく下回っておりました。

「歩 EURUSD」のバックテスト期間は2013年からの5年9ヶ月となっており、バックテストスコアの基準とする10年に届いておりません。

この点が大きな減点要素となっております。

 

 

 

後書き

「○○で販売しているEAの検証をお願いします。」といった要望をいただくことがあるのですが、まだGogojungle以外のサイトのEAを検証できておりません。

バックテストスコアの検証には個別の取引結果も含めたバックテスト結果が必要なのですが、要望をいただいたサイトにはフォワードテスト結果どころかバックテスト結果すら全ては揃っていない状況です。

フォワードテストは計測するのが手間なので敷居が高いと思いますが、バックテスト結果くらい全て欲しいところです。

 

歩 EURUSD
最大ストップロス9pips!高頻度トレードによる高収益を狙うEA

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