「Parallel Bands System」のバックテストスコアを検証

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今日は「Parallel Bands System」のバックテストスコアを検証してみます。

以前からテラスで販売されている「P.B.System」の検証をして欲しいと要望をいただいていたのですが、テラスには詳細なバックテスト結果が存在せず検証ができませんでした。

EA-BANKには「P.B.System」のバックテストがあるとのご報告をいただき、「Parallel Bands System」の検証に至りました。

テラスとEA-BANKで名前が違いますが、同じEAだと思います。

 

テラスの個別ページ

EA-BANKの個別ページ

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/11/08 スコアバージョン 1.1
名称 Parallel Bands System
期間 2005.01.01 – 2018.07.31
通貨ペア USDJPY 時間足 M5
モデリング品質 90% スプレッド 15
純益 42794.51 総取引数 2148
ポジション数 1 平均数量 0.23
最大ドローダウン 969.38 勝率 59.87%
バックテストスコア 116

 

 

 

必要証拠金が少なめで収益率が高い

Parallel Bands Systemは1ポジションで取引するEAです。

また、最大ドローダウンも少なめなため、必要証拠金が少額で済みます。

これにより収益率が向上し、バックテストスコアも上昇しました。

 

 

 

スプレッドが加点要素

Parallel Bands Systemのバックテストはスプレッドが15(1.5pips)と広めでテストされています。

バックテストスコアが基準としているUSDJPYのスプレッドは10ですので、それよりも0.5pips分広めの設定です。

広めの設定でテストされている分、純益に加算処理が加わり、バックテストスコアを押し上げる結果となりました。

 

 

 

品質水準は全てクリア

Parallel Bands Systemのバックテストは、テスト期間、取引回数、モデリング品質といった全ての面で、バックテストスコアが定める水準をクリアしていました。

そのためバックテストスコアの減点となる項目がなく、高いスコアを維持できました。

 

 

 

後書き

Parallel Bands Systemのバックテストスコアは想像以上の高得点でした。

それなりに高い数値を期待していましたが、期待を上回る結果でした。

フォワードテストの記録が無いので他のEAと比べるのは難しいですが、バックテストの結果だけ見ればトップレベルのEAだと言えそうです。

 

テラスの個別ページ

EA-BANKの個別ページ

 

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