「ユーロエーン EURJPY」のバックテストスコアを検証

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今日は、現在Gogojungleの人気商品ランキング2位にランクインしている「ユーロエーン EURJPY」のバックテストスコアを検証してみます。

 

ユーロエーン EURJPY
※期間限定※ ユーロエーン EURJPY は長期的に大きな利益を上げる事に特化したEAになっております。

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/11/11 スコアバージョン 1.1
名称 ユーロエーン EURJPY
期間 2017.01.01 – 2017.12.31
通貨ペア EURJPY 時間足 M5
モデリング品質 90% スプレッド 30
純益 29927.14 総取引数 4842
ポジション数 46 平均数量 0.070454358
最大ドローダウン 17514.34 勝率 67.24%
バックテストスコア 2

 

 

 

必要資金が膨大

「ユーロエーン EURJPY」のバックテストスコアが低かった最大の要因は、必要資金の多さにあります。

「ユーロエーン EURJPY」はナンピンマーチンロジックですので、エントリー方向と価格が逆行すると、膨大な取引数量になります。

 

バックテストではパラメーターLotsを0.03に設定して、初期ロット0.03でスタートしておりますが、1年間の間に保有した最大ポジション数は46ポジション、その時の最大取引数量は23.75でした。

公開されているデータでは、最大50ポジション保有することもあるようですので、運用するのに必要な証拠金は実際にはもっと多く必要となります。

 

マーチンによってロット数を増やしながら50ポジション保有するので、50ポジション保有時点の含み損も半端な金額ではありません。

バックテストの1年分でも約17,500ドルのドローダウンが発生しており、証拠金とは別でこれに耐えるだけの余剰資金が必要となります。

 

Lotsの値を最低取引数量の0.01に変更して運用したとしても、約80万通貨分の証拠金に加えて、ドローダウンに耐えるための6,000ドルが必要となります。

純益が大きくても、運用するのに必要な資金が大きくなっては資金効率が落ちます。

そのためバックテストスコアが低くなったEAです。

 

 

 

テスト期間の短さが減点要素

公開されている「ユーロエーン EURJPY」のバックテスト結果は、テスト期間が2017年の1年分のみです。

Gogojungleのアップロード容量の関係で、あえて短い期間のバックテストにしたのかもしれませんが、1年というテスト期間は短いため減点となっております。

EA概要部分では10年分のバックテスト結果の一部も貼ってあるので、実際には1年より長い期間でテストしても問題ないEAなのかもしれません。

 

 

 

スプレッドが広めでテストされている点は高評価

「ユーロエーン EURJPY」のバックテストはスプレッドが30とかなり広めの設定です。

バックテストスコアの計算では、EURJPYの場合スプレッド15を基準としているので、基準の倍の広さでテストされていることになります。

マイナー通貨ペアであってもここまでの広さでテストされたバックテストは稀ですね。

 

基準値よりも広め(不利)な設定でテストされているので、その分だけ純益の加算補正が入りました。

この点がバックテストスコアの上昇ポイントとなっております。

 

 

 

後書き

「ユーロエーン EURJPY」は運用に必要な証拠金を考えると、かなり敷居の高いEAに感じました。

0.01ロットで運用しても、けっこうな証拠金が必要になりそうです。

それでもけっこう売れているということは、Gogojungleのユーザーはお金持ちが多いのでしょうか?

 

「期間限定」とか「近々値上げします」いう言葉に惑わされず、そもそも本当に良いEAなのか、自分に合ったEAなのかを見極めてから購入する人がもっと増えると良いなと思います。

 

ユーロエーン EURJPY
※期間限定※ ユーロエーン EURJPY は長期的に大きな利益を上げる事に特化したEAになっております。

 

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