「山紫水明」のバックテストスコアを検証

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今日はGogojungleの人気商品ランキング2位にランクインしていた「山紫水明」を検証してみます。

 

山紫水明
リスクリターン率:20、勝率:80%、PF:2.36、直線的に伸びる12年間の資産曲線、 疑似フォワードテストでカーブフィッティグでないこと確認、他の通貨ペアでロジックの有効性確認。

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/11/20 スコアバージョン 1.1
名称 山紫水明
期間 2006.10.01 – 2018.10.01
通貨ペア EURJPY 時間足 M5
モデリング品質 90% スプレッド 20
純益 23321.08 総取引数 2376
ポジション数 4 平均数量 0.16
最大ドローダウン 1149.4 勝率 79.92%
バックテストスコア 40

 

 

 

4ポジションのナンピンロジック

山紫水明は、上位時間足とトレンドを判定し、その方向のエントリーするロジックです。

ただし下位時間足がトレンドと反対方向に動いた、押し目買い・戻り売りのタイミングでエントリーするロジックです。

王道の取引ルールをプログラム化したEAと言えます。

 

これに加えて、最大4ポジション保有するまでナンピンをおこないます。

バックテストをみるとナンピンは固定幅で行うタイプではないようです。

おそらくエントリーロジック同様、押し目・戻りのタイミングを見計らい、前のエントリーよりも有利な価格であればナンピンするロジックのようです。

 

 

 

広めのスプレッドでテストされているのが加点対象

山紫水明のバックテストはEURJPYでスプレッド20の設定でした。

バックテストスコアが基準としているEURJPYのスプレッドは15ですので、それよりも5(0.5pips)分だけ広めの設定です。

この差に応じた加点処理が入り、バックテストスコアが上昇していました。

 

通常のスプレッドよりも広めの設定でテストされているということは、それだけ不利な条件でのテストと言えるので、実際のフォワードでも良い成績が期待できます。

 

 

 

減点ポイントの無い堅実なバックテスト

山紫水明のバックテストは取引期間やモデリング品質といったバックテストの品質面において、バックテストスコアの基準を全て満たしておりました。

バックテストスコアでは品質の低いバックテストに減点補正をかけておりますが、山紫水明はこの減点が無かったため高いバックテストスコアとなりました。

 

山紫水明
リスクリターン率:20、勝率:80%、PF:2.36、直線的に伸びる12年間の資産曲線、 疑似フォワードテストでカーブフィッティグでないこと確認、他の通貨ペアでロジックの有効性確認。

 

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