「Sentinel」のバックテストスコアを検証

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今夜はTwitterでリクエストをいただいた「Sentinel」についてバックテストスコアを検証してみました。

 

Sentinel
運用管理システム「Eighty System」との組み合わせにより24ヵ月で1057万円!ハイポテンシャルEA登場

 

 

 

バックテストスコア検証

スコア計算日 2018/12/02 スコアバージョン 1.1
名称 Sentinel
期間 2015.01.01 – 2018.10.02
通貨ペア USDJPY 時間足 M15
モデリング品質 0% スプレッド 3
純益 3604560 総取引数 680
ポジション数 1 平均数量 1
最大ドローダウン 215140 勝率 68.97%
バックテストスコア 2

 

 

 

低評価の原因はテスト品質

Sentinelは純益だけ見れば収益率の高いEAですが、バックテストスコアは低水準でした。

原因はバックテスト自体の品質が低く、テスト結果の純益を信頼するのが難しいと判断されたためです。

 

Sentinelのバックテストはスプレッドが0.3pipsと狭めな設定でテストされていたため、純益を減少させる処理を行っております。

一番精度の高い「全ティック」の設定でバックテストされていますが、モデリング品質はn/aと一番最低の結果でした。

テスト期間は4年にも満たない短期間であり、取引回数も680回と少なめです。

これらがいずれもバックテストスコアの設定している水準に達していないため減点が発生し、バックテストスコアが2点まで落ちました。

 

Sentinelの商品概要にはもっと長い期間でのテスト結果や、広いスプレッドでテストした場合の結果も掲載されています。

これらのバックテストの中にはもっとバックテストスコアが高得点になるものがあったかもしれませんが、バックテストスコアの計算上個別の取引履歴が必要なため、スプレッド0.3pips、取引期間2015年からのものを使用して計算しております。

 

 

 

1ポジションで運用するEA

Sentinelは1ポジションのみ保有のEAですので、ナンピン等は行いません。

証拠金の計算がしやすく、比較的運用しやすいEAだと思います。

 

ストップロスも80pipsで設定されていて、1回の損失を限定できている点も評価できます。

ストップロスは厳密には80pips + エントリー時のスプレッドだけ離れた価格に設定されています。

この点は作者のWealth Tech Systems株式会社さんの他のEAとも共通ですね。

極端な話、エントリー時のスプレッドが20pipsだったら、ストップロスは 80 + 20 = 100pipsに設定される処理です。

 

 

 

Eightyモードについて

バックテストでは使用されていませんが、Sentinelには「Eightyモード」という機能が搭載されています。

具体的な処理については書かれていないので想像になりますが「証拠金残高の約80%をエントリー」との説明があるので、複利機能のようなものかと思います。

一般的な複利機能ですと、口座残高が増加するにしたがって取引数量も増加していきますが、MT4には1回の発注での取引量に制限がある関係で、どこかでこの上限に引っかかってしまいます。

複利計算によって導き出された取引数量が、発注量の上限に引っかかるような取引数量であった場合、上限の取引数量で発注するEAが多いですが、Sentinelの「Eightyモード」はポジションを分割することで計算通りの取引数量を保有しているのではないかと思います。

 

例えば1回の発注上限が10ロットで、複利計算による取引数量が15ロットだった場合、普通のEAは上限の10ロットだけ発注します。

それに対して「Eightyモード」のSentinelは、10ロットのポジションと5ロットのポジションを発注することで計算通りの15ロット保有しているのではないかと思います。

公開している「Eightyモード」のバックテストでは取引回数が増えていますが、これは取引頻度が増えたわけではなく、上記の理由で1回のエントリーポイントで複数ポジション保有しているためだと考えられます。

 

普通のEAの複利機能のように発注上限までしかポジション数を増やせないと、複利機能を使っていてもどこかで資金の伸びが限界を迎えてしまいます。

しかし「Eightyモード」のように取引数量を分解して発注すると、複利運用で取引できる取引数量の上限が伸びるため、より長い大きな口座残高まで複利運用の恩恵を受けることができます。

この場合の限度は、複利計算による取引数量が、1回の発注上限 × 口座の最大保有ポジション数を超えるまでとなります。

デメリットとしてはポジション管理のプログラムが面倒になりそうな点ですね。

Sentinelは1ポジションのEAなのでまだ楽ですが、元のロジックが複数ポジション保有するようなロジックだと実装が大変そうです。

 

 

 

後書き

個人的な意見ですが、EAのキャッチコピーや商品概要部分に「◯年で何千万の利益」とか、「◯年で何億円の利益」と書いてあるEAは碌なものが無い印象です。

 

Sentinel
運用管理システム「Eighty System」との組み合わせにより24ヵ月で1057万円!ハイポテンシャルEA登場

 

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