スプレッドによる影響とバックテストスコアの対処

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スプレッドは成績に最も直結するパラメーターです。

スプレッドが1point変わるだけでも、EAの純益、PF(プロフィットファクター)には大きな影響がでます。

しかしスプレッドをいくつに設定してテストするかは人によって様々です。

そんなスプレッドを、バックテストスコアではどのように評価しているのかを解説します。

 

基準スプレッドの設定

バックテストスコアの計算では、バックテスト時のスプレッドの違いによる成績の差を軽減するため、通貨ペア毎に基準スプレッドを設けました。

基準スプレッドとの差に応じて純益を増減させることで、成績の差を減らすアプローチをおこなっています。

 

現在設定されている基準スプレッドを下記の表にまとめます。

AUDCAD 60
AUDCHF 60
AUDJPY 15
AUDNZD 90
AUDUSD 20
CADJPY 50
CHFJPY 60
EURAUD 60
EURCAD 60
EURCHF 50
EURGBP 35
EURJPY 15
EURNZD 100
EURUSD 10
GBPAUD 90
GBPCAD 100
GBPCHF 100
GBPJPY 20
GBPNZD 160
GBPUSD 20
NZDCAD 120
NZDCHF 80
NZDJPY 25
NZDUSD 50
TRYJPY 60
USDCAD 45
USDCHF 45
USDJPY 10
ZARJPY 25

 

記載のない通貨ペアは必要に応じて順次追加予定です。

 

基準スプレッドの決定方法

基準スプレッドはOANDA Japanのサイトに記載されていたスプレッドを元に設定しています。

サーバーは東京サーバー 500K のスプレッドを使用しています。

スプレッド比較 – OANDA Japan

 

上記のサイトに記載の無い通貨ペアに関しては、FXTF 1,000通貨コースのスプレッドを元に設定しています。

スプレッド・スワップポイント | MT4 | FXTF

 

スプレッドはそのままの数値ではなく、2培にした値をさらに0.5pips刻みになるよう切り上げています。

EURJPYのように、「0.4~0.6銭」と幅のある表記の場合は、大きい方の数字(この場合は0.6)を元に計算します。

 

EURJPYの0.4~0.6銭の例ですと、まず0.6を2倍します。

0.6 × 2 = 1.2

さらに0.5pips刻みとなるように切り上げます。この場合は1.5pipsとなります。

最後にpips単位をpoint単位に直したものが基準スプレッドとなります。

1.5pipsは15pointとなります。

 

スプレッドを2倍で計算しているのは、実際の取引ではブローカーの標準スプレッドを超えることが多々あるためです。

各ブローカーが公開しているスプレッドは平常時のもので、実際には早朝や指標発表時などはそれ以上に広がります。

EA開発者もそれを見越して広めのスプレッドでテストすることが多いので、バックテストスコアでも広めのスプレッドを基準として評価するようにしています。

 

スプレッドによる評価の影響

例えばUSDJPYのバックテストがスプレッド4で行われていた場合、基準スプレッドとの差は6( = 10 –  4)です。

スプレッド6は0.6pips = 0.6銭ですので、0.006円に相当します。

バックテストスコアでの計算ではこの0.6pips分の損益を取引毎に差し引いています。

仮に取引回数が1000回のバックテストであれば、0.6 × 1000 = 600pips分の利益を純益から差し引くこととなります。

 

現在は上記のようにTPによる利食いであれ、SLによる損切りであれ、ロジックによる決済であれ、一律スプレッド分の損益を差し引いています。

しかし実際のスプレッドの影響は違います。

スプレッドが変わることでTP・SLまでの値幅が変わり、TPで利食いできたはずがSLになるケースが増えてきます。

実際のスプレッドの影響はバックテストスコアの計算方法よりも大きいかもしれません。

しかしそういった勝率の変化やそれによる損益の変化を上手く表現する計算式は導き出すのが難しく、バックテストスコアではより単純にスプレッド差を取引回数分差し引く方式で計算しています。

 

上記の問題があるため、バックテストスコアはまだまだ完璧とは言えません。

もっと良い計算方法があるという方はコメント等で是非ご連絡ください。

 

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